Сравнение RWR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RWR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWR или SPY.
Основные характеристики
| RWR | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.51% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 33.69% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | 0.32% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.40% | 15.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.66% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 9.51 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 3.69% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.02% | 12.20% |
| Макс. просадка | -74.92% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.54% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RWR и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RWR и SPY
С начала года, RWR показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.66% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWR и SPY
RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и SPY
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.36% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% | 3.06% | 3.39% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RWR и SPY
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и SPY
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что RWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.