PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с PFFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRS returned -5.84%/yr vs 0.97%/yr for PFFR. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.

Доходность

Сравнение доходности SRS и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у PFFR с доходностью 0.80%.

SRS

1 день
-0.27%
1 месяц
2.82%
С начала года
-14.05%
6 месяцев
-12.14%
1 год
-9.76%
3 года*
-12.75%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
-16.52%

PFFR

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.82%
3 года*
9.27%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и PFFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-14.05%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-15.96%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		0.80%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%

Correlation

The correlation between SRS and PFFR is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

-0.38

The correlation between SRS and PFFR shifts across timeframes, from -0.38 (5 years) to -0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRS и PFFR

Секторы
SRS
PFFR

Финансовые услуги

71.8%
5.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

84.9%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SRS
71.8%
PFFR
5.3%

Сырьевые материалы

SRS

-

PFFR

-

Коммуникационные услуги

SRS

-

PFFR

-

Потребительский циклический сектор

SRS

-

PFFR

-

Потребительский защитный сектор

SRS

-

PFFR

-

Энергетика

SRS

-

PFFR

-

Здравоохранение

SRS

-

PFFR

-

Промышленность

SRS

-

PFFR

-

Недвижимость

SRS

-

PFFR
84.9%

Технологии

SRS

-

PFFR

-

Коммунальные услуги

SRS

-

PFFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

InfraCap REIT Preferred ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с PFFR:
PFFR с PFFPFFR с PFXFPFFR с RNPPFFR с VNQPFFR с FRIFXPFFR с KBWYPFFR с PICK

Доходность на риск

SRS vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 44
Ранг коэф-та Мартина
PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSPFFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
0.87

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
1.27

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.16

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.04

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

2.44

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа PFFR равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.87

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.09

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.16

-0.65

Просадки

Сравнение просадок SRS и PFFR

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и PFFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-53.02%

-46.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-6.57%

-13.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-11.16%

-40.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-29.80%

-21.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-3.05%

-96.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-7.00%

-84.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

2.80%

+6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и PFFR

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

2.81%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

6.14%

+13.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

7.91%

+19.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.58%

10.47%

+27.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.67%

20.54%

+20.13%

Сравнение комиссий SRS и PFFR

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и PFFR

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности PFFR в 8.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		8.29%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.67%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRS and PFFR have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (7.58%) compared to PFFR (2.81%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs PFFR's -53.02%.

On 5-year performance, PFFR leads with 0.97% vs -5.84% for SRS. On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFFR has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFFR has performed better with a 0.97% return vs -5.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

PFFR has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 3.67% for SRS.

SRS is categorized as REIT, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index. They also come from different issuers: ProShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.45% for PFFR.

PFFR currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и PFFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор