Сравнение SRS с PFFR
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRS returned -6.63%/yr vs 0.80%/yr for PFFR. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.
Доходность
Сравнение доходности SRS и PFFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -19.38%, что значительно ниже, чем у PFFR с доходностью 0.74%.
SRS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -19.38%
- 6 месяцев
- -18.89%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- -14.40%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -16.94%
PFFR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRS и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -19.38% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -17.29% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 0.74% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.82% |
Correlation
The correlation between SRS and PFFR is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2017 г. | -0.37 |
The correlation between SRS and PFFR shifts across timeframes, from -0.38 (5 years) to -0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. PFFR — Ранг доходности на риск
SRS
PFFR
Сравнение SRS c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.80 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 1.82 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и PFFR
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и PFFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -53.02% | -46.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -6.57% | -15.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.58% | -11.16% | -41.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.58% | -29.80% | -22.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -3.11% | -96.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.24% | -6.97% | -84.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | 2.87% | +7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и PFFR
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 1.65% | +9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 6.09% | +15.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 7.85% | +20.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 10.48% | +27.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.76% | 20.47% | +20.29% |
Сравнение комиссий SRS и PFFR
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и PFFR
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности PFFR в 8.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.37% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.58% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and PFFR have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.71%) compared to PFFR (1.65%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs PFFR's -53.02%.
On 5-year performance, PFFR leads with 0.80% vs -6.63% for SRS. On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFFR has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFFR has performed better with a 0.80% return vs -6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
PFFR has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 3.58% for SRS.
SRS is categorized as REIT, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index. They also come from different issuers: ProShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.45% for PFFR.
PFFR currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и PFFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор