Сравнение SRS с IQRA
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) are both REIT funds. SRS is passively managed, while IQRA is actively managed. Over the past 3 years, SRS returned -14.40%/yr vs 11.49%/yr for IQRA. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for IQRA.
Доходность
Сравнение доходности SRS и IQRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -19.38%, что значительно ниже, чем у IQRA с доходностью 9.69%.
SRS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -19.38%
- 6 месяцев
- -18.89%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- -14.40%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -16.94%
IQRA
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 15.38%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRS и IQRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -19.38% | -1.45% | -3.55% | -17.42% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 9.69% | 12.42% | 5.58% | 2.80% |
Correlation
The correlation between SRS and IQRA is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | -0.86 |
The correlation between SRS and IQRA has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. IQRA — Ранг доходности на риск
SRS
IQRA
Сравнение SRS c IQRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | IQRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.93 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 6.30 | -7.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и IQRA
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и IQRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -15.70% | -84.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -8.01% | -14.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.58% | -15.70% | -36.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -1.70% | -98.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.24% | -3.15% | -88.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | 2.45% | +7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и IQRA
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 3.83% | +6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 8.63% | +12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 10.82% | +17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 12.85% | +24.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.76% | 12.85% | +27.91% |
Сравнение комиссий SRS и IQRA
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQRA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и IQRA
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности IQRA в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.66% | 2.83% | 3.53% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.58% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and IQRA have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.71%) compared to IQRA (3.83%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs IQRA's -15.70%.
On 3-year performance, IQRA leads with 11.49% vs -14.40% for SRS. On fees, IQRA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IQRA has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IQRA has performed better with a 11.49% return vs -14.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQRA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
SRS has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.66% for IQRA.
They also come from different issuers: ProShares and IndexIQ. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.65% for IQRA.
IQRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и IQRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор