PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRS с IQRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SRS и IQRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -19.38%, что значительно ниже, чем у IQRA с доходностью 9.69%.


SRS

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-19.38%
6 месяцев
-18.89%
1 год
-15.96%
3 года*
-14.40%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
-16.94%

IQRA

1 день
0.82%
1 месяц
0.17%
С начала года
9.69%
6 месяцев
9.34%
1 год
15.38%
3 года*
11.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и IQRA


2026 (YTD)202520242023
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
-19.38%-1.45%-3.55%-17.42%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF
9.69%12.42%5.58%2.80%

Correlation

The correlation between SRS and IQRA is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г.

-0.86

The correlation between SRS and IQRA has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Real Estate

IQ CBRE Real Assets ETF

Доходность на риск

SRS vs. IQRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 11
Ранг коэф-та Мартина

IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c IQRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SRSIQRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.26

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.93

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

6.30

-7.85

SRS vs. IQRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа IQRA равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и IQRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRS и IQRA

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и IQRA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SRSIQRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-15.70%

-84.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.21%

-8.01%

-14.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.58%

-15.70%

-36.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-1.70%

-98.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.24%

-3.15%

-88.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.31%

2.45%

+7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и IQRA

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SRSIQRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

3.83%

+6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

8.63%

+12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

10.82%

+17.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.73%

12.85%

+24.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.76%

12.85%

+27.91%

Сравнение комиссий SRS и IQRA

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQRA в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и IQRA

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности IQRA в 2.66%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF
2.66%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
3.58%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%

Часто задаваемые вопросы


SRS and IQRA have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (10.71%) compared to IQRA (3.83%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs IQRA's -15.70%.

On 3-year performance, IQRA leads with 11.49% vs -14.40% for SRS. On fees, IQRA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IQRA has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQRA has performed better with a 11.49% return vs -14.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQRA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.66% for IQRA.

They also come from different issuers: ProShares and IndexIQ. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.65% for IQRA.

IQRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и IQRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор