PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с IQRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с IQRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) are both REIT funds. SRS is passively managed, while IQRA is actively managed. Over the past 3 years, SRS returned -14.13%/yr vs 10.36%/yr for IQRA. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for IQRA.

Доходность

Сравнение доходности SRS и IQRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у IQRA с доходностью 6.85%.

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%

IQRA

1 день
0.82%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.85%
6 месяцев
7.15%
1 год
12.53%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и IQRA

2026 (YTD)202520242023
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-15.72%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		6.85%12.42%5.58%2.36%

Correlation

The correlation between SRS and IQRA is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

-0.87

The correlation between SRS and IQRA has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRS и IQRA

Секторы
SRS
IQRA

Финансовые услуги

71.8%
2.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

6.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

12.6%

Недвижимость

-

51.8%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

28.7%

Финансовые услуги

SRS
71.8%
IQRA
2.2%

Сырьевые материалы

SRS

-

IQRA

-

Коммуникационные услуги

SRS

-

IQRA
0.5%

Потребительский циклический сектор

SRS

-

IQRA
1.4%

Потребительский защитный сектор

SRS

-

IQRA
1.5%

Энергетика

SRS

-

IQRA
6.5%

Здравоохранение

SRS

-

IQRA

-

Промышленность

SRS

-

IQRA
12.6%

Недвижимость

SRS

-

IQRA
51.8%

Технологии

SRS

-

IQRA

-

Коммунальные услуги

SRS

-

IQRA
28.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

IQ CBRE Real Assets ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с VNQIQRA с FPROIQRA с DTCRIQRA с DFGRIQRA с DFAR

Доходность на риск

SRS vs. IQRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c IQRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSIQRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.19

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.66

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.21

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.57

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

5.43

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. IQRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа IQRA равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и IQRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSIQRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.19

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.69

-1.19

Просадки

Сравнение просадок SRS и IQRA

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и IQRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSIQRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-15.70%

-84.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-8.01%

-12.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-15.70%

-35.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-4.24%

-95.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-3.15%

-88.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

2.31%

+6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и IQRA

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSIQRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

3.51%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

8.24%

+11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

10.55%

+16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

12.86%

+24.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

12.86%

+27.82%

Сравнение комиссий SRS и IQRA

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQRA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и IQRA

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности IQRA в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.79%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%

Часто задаваемые вопросы

SRS and IQRA have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (8.59%) compared to IQRA (3.51%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs IQRA's -15.70%.

On 3-year performance, IQRA leads with 10.36% vs -14.13% for SRS. On fees, IQRA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IQRA has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQRA has performed better with a 10.36% return vs -14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQRA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.79% for IQRA.

They also come from different issuers: ProShares and IndexIQ. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.65% for IQRA.

IQRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и IQRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор