PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQRA с UCON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQRA с UCON

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - IQRA is a REIT fund actively managed by IndexIQ, while UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, IQRA returned 10.36%/yr vs 5.71%/yr for UCON. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IQRA charges 0.65%/yr vs 0.86%/yr for UCON.

Доходность

Сравнение доходности IQRA и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQRA показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 0.74%.

IQRA

1 день
0.82%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.85%
6 месяцев
7.15%
1 год
12.53%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

UCON

1 день
0.16%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.33%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQRA и UCON

2026 (YTD)202520242023
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		6.85%12.42%5.58%2.36%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		0.74%7.00%4.69%4.15%

Correlation

The correlation between IQRA and UCON is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов IQRA и UCON

Секторы
IQRA
UCON

Недвижимость

51.8%

-

Коммунальные услуги

28.7%
100.0%

Промышленность

12.6%

-

Энергетика

6.5%

-

Финансовые услуги

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

IQRA
51.8%
UCON

-

Коммунальные услуги

IQRA
28.7%
UCON
100.0%

Промышленность

IQRA
12.6%
UCON

-

Энергетика

IQRA
6.5%
UCON

-

Финансовые услуги

IQRA
2.2%
UCON

-

Потребительский защитный сектор

IQRA
1.5%
UCON

-

Потребительский циклический сектор

IQRA
1.4%
UCON

-

Коммуникационные услуги

IQRA
0.5%
UCON

-

Сырьевые материалы

IQRA

-

UCON

-

Здравоохранение

IQRA

-

UCON

-

Технологии

IQRA

-

UCON

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ CBRE Real Assets ETF

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с RLYIQRA с FPROIQRA с VNQIQRA с DTCRIQRA с DFGRIQRA с DFARIQRA с JPRE
Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с DFAPXUCON с WOBDXUCON с XBAL.TO

Доходность на риск

IQRA vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQRA c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQRAUCONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.80

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.57

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.18

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

8.47

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQRA vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQRA на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа UCON равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQRA и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQRAUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.80

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.64

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IQRA и UCON

Максимальная просадка IQRA за все время составила -15.70%, примерно равная максимальной просадке UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQRA и UCON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQRAUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-15.31%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-2.45%

-5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-2.85%

-12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-0.45%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-1.48%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.63%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IQRA и UCON

IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что IQRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQRAUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

1.14%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

2.33%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

2.98%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

3.89%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

5.89%

+6.97%

Сравнение комиссий IQRA и UCON

IQRA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQRA и UCON

Дивидендная доходность IQRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности UCON в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.79%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%

Часто задаваемые вопросы

IQRA and UCON have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQRA has higher volatility (3.51%) compared to UCON (1.14%). In terms of maximum drawdown, IQRA dropped -15.70% vs UCON's -15.31%.

On 3-year performance, IQRA leads with 10.36% vs 5.71% for UCON. On fees, IQRA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQRA has performed better with a 10.36% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQRA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.

UCON has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 2.79% for IQRA.

IQRA is categorized as REIT, while UCON is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: IndexIQ and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for IQRA and 0.86% for UCON.

UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQRA и UCON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор