PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с INKM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с INKM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while INKM is a Global Equities fund actively managed by State Street. SRS is passively managed, while INKM is actively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.95%/yr vs 5.60%/yr for INKM. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for INKM.

Доходность

Сравнение доходности SRS и INKM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у INKM с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям INKM по среднегодовой доходности: -16.95% против 5.60% соответственно.

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%

INKM

1 день
0.37%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.18%
1 год
12.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и INKM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		6.00%11.86%5.70%10.26%-12.58%8.52%3.11%17.12%-5.32%13.95%

Correlation

The correlation between SRS and INKM is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

-0.71

The correlation between SRS and INKM has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRS и INKM

Секторы
SRS
INKM

Финансовые услуги

71.8%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

8.6%

Энергетика

-

11.1%

Здравоохранение

-

6.8%

Промышленность

-

14.6%

Недвижимость

-

10.9%

Технологии

-

13.2%

Коммунальные услуги

-

13.9%

Финансовые услуги

SRS
71.8%
INKM
8.3%

Сырьевые материалы

SRS

-

INKM
1.4%

Коммуникационные услуги

SRS

-

INKM
6.2%

Потребительский циклический сектор

SRS

-

INKM
5.1%

Потребительский защитный сектор

SRS

-

INKM
8.6%

Энергетика

SRS

-

INKM
11.1%

Здравоохранение

SRS

-

INKM
6.8%

Промышленность

SRS

-

INKM
14.6%

Недвижимость

SRS

-

INKM
10.9%

Технологии

SRS

-

INKM
13.2%

Коммунальные услуги

SRS

-

INKM
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с INKM:
INKM с INCMINKM с GALINKM с AOAINKM с CEFSINKM с VOOINKM с SPHYINKM с DIVO

Доходность на риск

SRS vs. INKM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
INKM
Ранг доходности на риск INKM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c INKM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSINKMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
2.19

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
3.12

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.42

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.87

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

11.30

-12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. INKM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа INKM равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и INKM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSINKMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

2.19

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.49

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.57

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.58

-1.07

Просадки

Сравнение просадок SRS и INKM

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и INKM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSINKMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-28.58%

-71.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-4.55%

-15.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-9.25%

-42.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-19.18%

-32.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-28.58%

-57.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

0.00%

-99.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-3.69%

-87.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

1.15%

+8.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и INKM

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSINKMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

1.65%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

4.60%

+15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

5.96%

+21.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

8.30%

+29.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

9.78%

+30.90%

Сравнение комиссий SRS и INKM

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и INKM

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности INKM в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.84%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRS and INKM have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (8.59%) compared to INKM (1.65%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs INKM's -28.58%.

On 10-year performance, INKM leads with 5.60% vs -16.95% for SRS. On fees, INKM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, INKM has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INKM has performed better with a 5.60% return vs -16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INKM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

INKM has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 3.81% for SRS.

SRS is categorized as REIT, while INKM is Global Equities. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.50% for INKM.

INKM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и INKM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор