Сравнение SRS с IFGL
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and IFGL (iShares International Developed Real Estate ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while IFGL tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.94%/yr vs 2.14%/yr for IFGL. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for IFGL.
Доходность
Сравнение доходности SRS и IFGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -19.38%, что значительно ниже, чем у IFGL с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям IFGL по среднегодовой доходности: -16.94% против 2.14% соответственно.
SRS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -19.38%
- 6 месяцев
- -18.89%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- -14.40%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -16.94%
IFGL
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение доходности по годам SRS и IFGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -19.38% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -1.73% | 24.31% | -7.25% | 5.40% | -24.21% | 8.29% | -7.62% | 20.65% | -6.39% | 20.00% |
Correlation
The correlation between SRS and IFGL is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | -0.60 |
The correlation between SRS and IFGL shifts across timeframes, from -0.61 (5 years) to -0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. IFGL — Ранг доходности на риск
SRS
IFGL
Сравнение SRS c IFGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | IFGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.24 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.64 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и IFGL
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IFGL в -68.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и IFGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -68.93% | -31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -14.38% | -7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.58% | -18.77% | -33.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.58% | -38.00% | -14.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.12% | -40.38% | -45.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -14.55% | -85.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.24% | -17.31% | -73.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | 5.43% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и IFGL
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 4.38% | +6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 11.96% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 13.97% | +14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 16.39% | +21.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.76% | 16.45% | +24.31% |
Сравнение комиссий SRS и IFGL
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFGL в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и IFGL
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности IFGL в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 4.18% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.58% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and IFGL have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.71%) compared to IFGL (4.38%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs IFGL's -68.93%.
On 10-year performance, IFGL leads with 2.14% vs -16.94% for SRS. On fees, IFGL is cheaper at 0.48% per year. On volatility, IFGL has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IFGL has performed better with a 2.14% return vs -16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFGL is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
IFGL has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 3.58% for SRS.
SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while IFGL tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.48% for IFGL.
IFGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и IFGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор