PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с IFGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с IFGL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and IFGL (iShares International Developed Real Estate ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while IFGL tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.95%/yr vs 1.37%/yr for IFGL. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for IFGL.

Доходность

Сравнение доходности SRS и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у IFGL с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям IFGL по среднегодовой доходности: -16.95% против 1.37% соответственно.

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%

IFGL

1 день
0.27%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
0.25%
1 год
6.22%
3 года*
6.81%
5 лет*
-2.60%
10 лет*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и IFGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-1.93%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%

Correlation

The correlation between SRS and IFGL is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

-0.60

The correlation between SRS and IFGL has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRS и IFGL

Секторы
SRS
IFGL

Финансовые услуги

71.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

98.9%

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SRS
71.8%
IFGL

-

Сырьевые материалы

SRS

-

IFGL

-

Коммуникационные услуги

SRS

-

IFGL

-

Потребительский циклический сектор

SRS

-

IFGL
0.1%

Потребительский защитный сектор

SRS

-

IFGL

-

Энергетика

SRS

-

IFGL

-

Здравоохранение

SRS

-

IFGL

-

Промышленность

SRS

-

IFGL

-

Недвижимость

SRS

-

IFGL
98.9%

Технологии

SRS

-

IFGL
1.1%

Коммунальные услуги

SRS

-

IFGL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

iShares International Developed Real Estate ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с IDEVIFGL с STAG

Доходность на риск

SRS vs. IFGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSIFGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
0.46

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
0.74

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.09

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

0.43

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

1.32

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. IFGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа IFGL равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSIFGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.46

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.16

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.08

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.04

-0.54

Просадки

Сравнение просадок SRS и IFGL

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и IFGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSIFGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-67.94%

-32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-14.38%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-18.77%

-32.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-38.47%

-13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-40.38%

-45.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-14.71%

-85.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-16.67%

-74.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

4.71%

+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и IFGL

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSIFGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

4.42%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

11.46%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

13.67%

+13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

16.38%

+21.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

16.59%

+24.09%

Сравнение комиссий SRS и IFGL

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFGL в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и IFGL

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности IFGL в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.89%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRS and IFGL have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (8.59%) compared to IFGL (4.42%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs IFGL's -67.94%.

On 10-year performance, IFGL leads with 1.37% vs -16.95% for SRS. On fees, IFGL is cheaper at 0.48% per year. On volatility, IFGL has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IFGL has performed better with a 1.37% return vs -16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFGL is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

IFGL has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.81% for SRS.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while IFGL tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.48% for IFGL.

IFGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и IFGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор