PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRS с IFGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SRS и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у IFGL с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям IFGL по среднегодовой доходности: -16.17% против 1.60% соответственно.


SRS

1 день
-3.79%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
-17.18%
С начала года
-22.29%
1 год
-17.30%
3 года*
-12.81%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-16.17%

IFGL

1 день
-0.34%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
-2.62%
С начала года
0.17%
1 год
6.43%
3 года*
7.03%
5 лет*
-2.08%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и IFGL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
-22.29%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
0.17%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%

Correlation

The correlation between SRS and IFGL is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

-0.60

The correlation between SRS and IFGL shifts across timeframes, from -0.61 (5 years) to -0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Real Estate

iShares International Developed Real Estate ETF

Доходность на риск

SRS vs. IFGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRS
Ранг доходности на риск SRS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 11
Ранг коэф-та Мартина

IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SRSIFGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.09

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.45

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

1.09

-2.61

SRS vs. IFGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа IFGL равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRS и IFGL

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IFGL в -68.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и IFGL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SRSIFGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-68.93%

-31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.80%

-14.38%

-9.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.55%

-18.77%

-34.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.55%

-38.00%

-15.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.41%

-40.38%

-46.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-12.89%

-87.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.26%

-17.30%

-73.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

5.91%

+5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и IFGL

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SRSIFGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

3.68%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.46%

12.13%

+10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

14.02%

+14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.84%

16.39%

+21.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.79%

16.40%

+24.39%

Сравнение комиссий SRS и IFGL

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFGL в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и IFGL

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности IFGL в 4.10%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
4.10%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
3.71%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SRS and IFGL have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (10.80%) compared to IFGL (3.68%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs IFGL's -68.93%.

On 10-year performance, IFGL leads with 1.60% vs -16.17% for SRS. On fees, IFGL is cheaper at 0.48% per year. On volatility, IFGL has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IFGL has performed better with a 1.60% return vs -16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFGL is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

IFGL has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 3.71% for SRS.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while IFGL tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.48% for IFGL.

IFGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и IFGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор