PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFGL с WPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFGL с WPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFGL (iShares International Developed Real Estate ETF) and WPS (iShares International Developed Property ETF) are both REIT funds from iShares - IFGL tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index while WPS tracks the S&P Developed ex US Property Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.48% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IFGL и WPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares International Developed Property ETF (WPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IFGL

1 день
-1.17%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.58%
1 год
6.13%
3 года*
6.59%
5 лет*
-2.66%
10 лет*
1.41%

WPS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFGL и WPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-2.19%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%-3.59%7.43%-24.74%9.05%-5.36%20.34%-9.03%22.86%

Correlation

The correlation between IFGL and WPS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.88

The correlation between IFGL and WPS shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IFGL и WPS

Секторы
IFGL
WPS

Недвижимость

98.9%
100.0%

Технологии

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IFGL
98.9%
WPS
100.0%

Технологии

IFGL
1.1%
WPS

-

Потребительский циклический сектор

IFGL
0.1%
WPS

-

Сырьевые материалы

IFGL

-

WPS

-

Коммуникационные услуги

IFGL

-

WPS

-

Потребительский защитный сектор

IFGL

-

WPS

-

Энергетика

IFGL

-

WPS

-

Финансовые услуги

IFGL

-

WPS

-

Здравоохранение

IFGL

-

WPS

-

Промышленность

IFGL

-

WPS

-

Коммунальные услуги

IFGL

-

WPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Real Estate ETF

iShares International Developed Property ETF

Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с VNQIFGL с IDEVIFGL с STAGIFGL с XLRE
Часто сравнивают с WPS:
WPS с RWXWPS с SPYWPS с IVVWPS с VTWPS с HYGWPS с VTIPWPS с VYM

Доходность на риск

IFGL vs. WPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
WPS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c WPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares International Developed Property ETF (WPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFGLWPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFGL vs. WPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFGLWPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

—

—

Просадки

Сравнение просадок IFGL и WPS

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFGLWPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и WPS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFGLWPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

—

—

Сравнение комиссий IFGL и WPS

И IFGL, и WPS имеют комиссию равную 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и WPS

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как WPS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.90%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%2.48%2.38%2.63%4.36%2.31%6.81%4.45%4.31%5.73%3.20%

Часто задаваемые вопросы

IFGL and WPS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.48% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IFGL and WPS have the same expense ratio: 0.48% per year.

IFGL has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for WPS.

IFGL tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index, while WPS tracks S&P Developed ex US Property Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFGL и WPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор