PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFGL с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFGL с VNQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFGL (iShares International Developed Real Estate ETF) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both REIT funds - IFGL tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index while VNQI tracks the S&P Global ex-U.S. Property Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IFGL returned 1.37%/yr vs 2.21%/yr for VNQI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IFGL charges 0.48%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.

Доходность

Сравнение доходности IFGL и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции IFGL уступали акциям VNQI по среднегодовой доходности: 1.37% против 2.21% соответственно.

IFGL

1 день
0.27%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
0.25%
1 год
6.22%
3 года*
6.81%
5 лет*
-2.60%
10 лет*
1.37%

VNQI

1 день
0.45%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.67%
3 года*
8.33%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFGL и VNQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-1.93%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.14%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%

Correlation

The correlation between IFGL and VNQI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2010 г.

0.93

The correlation between IFGL and VNQI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFGL и VNQI

Секторы
IFGL
VNQI

Недвижимость

98.9%
91.2%

Технологии

1.1%
0.2%

Потребительский циклический сектор

0.1%
1.1%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

1.9%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Недвижимость

IFGL
98.9%
VNQI
91.2%

Технологии

IFGL
1.1%
VNQI
0.2%

Потребительский циклический сектор

IFGL
0.1%
VNQI
1.1%

Сырьевые материалы

IFGL

-

VNQI
0.3%

Коммуникационные услуги

IFGL

-

VNQI

-

Потребительский защитный сектор

IFGL

-

VNQI
0.1%

Энергетика

IFGL

-

VNQI
0.3%

Финансовые услуги

IFGL

-

VNQI
1.9%

Здравоохранение

IFGL

-

VNQI
0.0%

Промышленность

IFGL

-

VNQI
0.7%

Коммунальные услуги

IFGL

-

VNQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Real Estate ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с IDEVIFGL с STAGIFGL с XLRE
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO

Доходность на риск

IFGL vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFGLVNQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.42

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
0.69

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.39

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

1.17

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFGL vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQI равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFGLVNQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.10

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.14

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.20

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IFGL и VNQI

Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и VNQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFGLVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-38.35%

-29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-14.78%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-16.35%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-35.75%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-38.35%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.71%

-11.62%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-10.89%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.84%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и VNQI

iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеют волатильность 4.42% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFGLVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.58%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

11.44%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

13.43%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

15.50%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

16.06%

+0.53%

Сравнение комиссий IFGL и VNQI

IFGL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и VNQI

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности VNQI в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.89%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.81%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IFGL and VNQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VNQI has higher volatility (4.58%) compared to IFGL (4.42%). In terms of maximum drawdown, IFGL dropped -67.94% vs VNQI's -38.35%.

On 10-year performance, VNQI leads with 2.21% vs 1.37% for IFGL. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, IFGL has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VNQI has performed better with a 2.21% return vs 1.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for IFGL.

VNQI has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 3.89% for IFGL.

IFGL tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index, while VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.48% for IFGL and 0.12% for VNQI.

IFGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFGL и VNQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор