PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFGL с RWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFGL с RWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX).

IFGL и RWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFGL и RWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFGL и RWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-1.32%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-2.64%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%15.50%

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции IFGL превзошли акции RWX по среднегодовой доходности: 1.80% против 0.75% соответственно.

IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%

RWX

1 день
1.69%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.06%
1 год
14.34%
3 года*
5.01%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Real Estate ETF

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с STAGIFGL с IDEVIFGL с WPC
Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с WPSRWX с FIVARWX с XLRERWX с VNQRWX с VTI

Сравнение комиссий IFGL и RWX

IFGL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии RWX в 0.59%.

RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF

Доходность на риск

IFGL vs. RWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c RWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFGLRWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.02

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.47

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.09

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

4.61

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFGL vs. RWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и RWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFGLRWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.02

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.06

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.03

+0.01

Корреляция

Корреляция между IFGL и RWX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и RWX

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности RWX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		3.75%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%

Просадки

Сравнение просадок IFGL и RWX

Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что меньше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и RWX.

Загрузка...

Показатели просадок

IFGLRWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-73.62%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-13.58%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-35.91%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-43.37%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-14.14%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-20.37%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.20%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и RWX

iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что IFGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFGLRWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.93%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.58%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

14.14%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.69%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

16.42%

+0.07%