PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFGL с REET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFGL и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFGL и REET


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
-1.32%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%
REET
iShares Global REIT ETF
2.31%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции IFGL уступали акциям REET по среднегодовой доходности: 1.80% против 3.57% соответственно.


IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%

REET

1 день
0.99%
1 месяц
-6.30%
С начала года
2.31%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.44%
3 года*
7.14%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Developed Real Estate ETF

iShares Global REIT ETF

Сравнение комиссий IFGL и REET

IFGL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.


Доходность на риск

IFGL vs. REET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина

REET
Ранг доходности на риск REET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFGLREETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.56

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.86

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.73

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

3.04

+2.74

IFGL vs. REET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа REET равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFGLREETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.56

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.17

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.19

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.22

-0.18

Корреляция

Корреляция между IFGL и REET составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и REET

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности REET в 3.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
REET
iShares Global REIT ETF
3.62%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%

Просадки

Сравнение просадок IFGL и REET

Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и REET.


Загрузка...

Показатели просадок


IFGLREETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-44.59%

-23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-11.70%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-32.11%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-44.59%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-6.47%

-7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-9.91%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.82%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и REET

iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с iShares Global REIT ETF (REET) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что IFGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFGLREETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

4.74%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

8.32%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

15.10%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

16.91%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

18.83%

-2.34%