PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFGL с STAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFGL и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFGL и STAG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
-1.32%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%
STAG
STAG Industrial, Inc.
-0.43%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%20.68%

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции IFGL уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 1.80% против 11.05% соответственно.


IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%

STAG

1 день
0.42%
1 месяц
-7.87%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
3.36%
1 год
4.20%
3 года*
6.61%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Developed Real Estate ETF

STAG Industrial, Inc.

Доходность на риск

IFGL vs. STAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина

STAG
Ранг доходности на риск STAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFGLSTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.18

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.41

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.27

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

0.96

+4.82

IFGL vs. STAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFGLSTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.18

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.22

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.42

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.51

-0.47

Корреляция

Корреляция между IFGL и STAG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и STAG

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности STAG в 4.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.16%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%

Просадки

Сравнение просадок IFGL и STAG

Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и STAG.


Загрузка...

Показатели просадок


IFGLSTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-45.08%

-22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-16.84%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-42.22%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-45.08%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-9.83%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-10.58%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.69%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и STAG

iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что IFGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFGLSTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

4.99%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

12.70%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

22.99%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

23.40%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

26.15%

-9.66%