PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFGL с STAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFGL с STAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFGL (iShares International Developed Real Estate ETF) is REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index, while STAG (STAG Industrial, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IFGL returned 1.41%/yr vs 10.14%/yr for STAG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IFGL и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции IFGL уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 1.41% против 10.14% соответственно.

IFGL

1 день
-1.17%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.58%
1 год
6.13%
3 года*
6.59%
5 лет*
-2.66%
10 лет*
1.41%

STAG

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-5.24%
1 год
4.91%
3 года*
4.53%
5 лет*
3.87%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFGL и STAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-2.19%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%
STAG
STAG Industrial, Inc.		0.43%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%20.68%

Correlation

The correlation between IFGL and STAG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г.

0.48

The correlation between IFGL and STAG has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Real Estate ETF

STAG Industrial, Inc.

Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с IDEVIFGL с XLRE
Часто сравнивают с STAG:
STAG с MAINSTAG с PLDSTAG с ADCSTAG с EPRSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с EPRT

Доходность на риск

IFGL vs. STAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFGLSTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.25

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
0.49

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.52

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

1.29

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFGL vs. STAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFGLSTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.25

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.17

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.39

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.51

-0.47

Просадки

Сравнение просадок IFGL и STAG

Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и STAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFGLSTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-45.08%

-22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-9.44%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-24.59%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-42.22%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-45.08%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-9.06%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-10.51%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.81%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и STAG

Текущая волатильность для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) составляет 4.54%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что IFGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFGLSTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.85%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

13.70%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

19.36%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

23.41%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

26.16%

-9.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и STAG

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности STAG в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.90%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
STAG
STAG Industrial, Inc.		3.44%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%

Часто задаваемые вопросы

IFGL and STAG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STAG has higher volatility (4.85%) compared to IFGL (4.54%). In terms of maximum drawdown, IFGL dropped -67.94% vs STAG's -45.08%.

IFGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFGL и STAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор