Сравнение IFGL с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IFGL и STAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFGL и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -1.32% | 24.31% | -7.25% | 5.40% | -24.21% | 8.29% | -7.62% | 20.65% | -6.39% | 20.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | -0.43% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IFGL показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции IFGL уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 1.80% против 11.05% соответственно.
IFGL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 1.80%
STAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFGL vs. STAG — Ранг доходности на риск
IFGL
STAG
Сравнение IFGL c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFGL | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.18 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 0.41 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.27 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 0.96 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFGL | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.18 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.22 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.42 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.51 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между IFGL и STAG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFGL и STAG
Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности STAG в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.86% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.16% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок IFGL и STAG
Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и STAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFGL | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -45.08% | -22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -16.84% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | -42.22% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | -45.08% | +4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.18% | -9.83% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -10.58% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 4.69% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFGL и STAG
iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что IFGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFGL | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 4.99% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 12.70% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 22.99% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 23.40% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 26.15% | -9.66% |