PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRPT с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRPT с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRPT (Sarepta Therapeutics, Inc.) is a stock, while VTV (Vanguard Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past 10 years, SRPT returned 0.37%/yr vs 12.49%/yr for VTV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SRPT и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRPT показывает доходность -22.58%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции SRPT уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 0.37% против 12.49% соответственно.

SRPT

1 день
2.59%
1 месяц
-23.54%
С начала года
-22.58%
6 месяцев
-26.99%
1 год
-57.87%
3 года*
-49.08%
5 лет*
-25.58%
10 лет*
0.37%

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRPT и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.		-22.58%-82.30%26.09%-25.58%43.90%-47.18%32.12%18.24%96.14%102.84%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between SRPT and VTV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sarepta Therapeutics, Inc.

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с SRPT:
SRPT с DAVESRPT с WULFSRPT с MLSRPT с INSMSRPT с NTRASRPT с ASMSRPT с COST
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

SRPT vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRPT
Ранг доходности на риск SRPT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRPT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRPT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRPT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRPT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRPT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRPT c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRPTVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.77

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
3.95

-4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.50

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

4.41

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

16.67

-17.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRPT vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRPT на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRPT и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRPTVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.77

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.83

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.75

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.51

-0.55

Просадки

Сравнение просадок SRPT и VTV

Максимальная просадка SRPT за все время составила -98.17%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPT и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRPTVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.17%

-59.27%

-38.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.26%

-6.35%

-65.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.72%

-14.52%

-78.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.72%

-17.04%

-75.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.33%

-36.78%

-56.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.68%

0.00%

-90.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.14%

-7.87%

-60.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.14%

1.68%

+52.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SRPT и VTV

Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что SRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRPTVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.49%

2.48%

+15.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.52%

7.57%

+44.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.49%

10.12%

+93.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.82%

13.88%

+55.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.74%

16.66%

+54.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRPT и VTV

SRPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

SRPT and VTV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRPT has higher volatility (17.49%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, SRPT dropped -98.17% vs VTV's -59.27%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRPT и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор