PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRPT с WULF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SRPTWULF
Дох-ть с нач. г.26.11%243.75%
Дох-ть за 1 год53.64%777.66%
Дох-ть за 3 года11.45%-34.16%
Дох-ть за 5 лет4.79%10.91%
Дох-ть за 10 лет22.86%-5.43%
Коэф-т Шарпа1.045.98
Коэф-т Сортино2.184.12
Коэф-т Омега1.271.46
Коэф-т Кальмара0.917.71
Коэф-т Мартина3.7427.39
Индекс Язвы13.56%27.40%
Дневная вол-ть48.76%125.57%
Макс. просадка-98.17%-98.50%
Текущая просадка-31.96%-77.13%

Фундаментальные показатели


SRPTWULF
Рыночная капитализация$11.62B$3.16B
EPS$1.54-$0.18
Общая выручка (12 мес.)$1.64B$101.29M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.40B$26.55M
EBITDA (12 мес.)$70.22M$24.17M

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SRPT и WULF составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SRPT и WULF

С начала года, SRPT показывает доходность 26.11%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 243.75%. За последние 10 лет акции SRPT превзошли акции WULF по среднегодовой доходности: 22.86% против -5.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.75%
269.98%
SRPT
WULF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRPT c WULF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRPT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRPT, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRPT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRPT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRPT, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.74
WULF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WULF, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WULF, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WULF, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WULF, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WULF, с текущим значением в 27.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0027.39

Сравнение коэффициента Шарпа SRPT и WULF

Показатель коэффициента Шарпа SRPT на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа WULF равного 5.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRPT и WULF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04
5.98
SRPT
WULF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRPT и WULF

Ни SRPT, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
WULF
TeraWulf Inc.
0.00%0.00%0.00%33.22%

Просадки

Сравнение просадок SRPT и WULF

Максимальная просадка SRPT за все время составила -98.17%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPT и WULF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.96%
-77.13%
SRPT
WULF

Волатильность

Сравнение волатильности SRPT и WULF

Текущая волатильность для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) составляет 8.87%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 31.92%. Это указывает на то, что SRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.87%
31.92%
SRPT
WULF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRPT и WULF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sarepta Therapeutics, Inc. и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию