PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SRPT с WULF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SRPT с WULF

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и TeraWulf Inc. (WULF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRPT или WULF.

Корреляция

Корреляция между SRPT и WULF составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SRPT и WULF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и TeraWulf Inc. (WULF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.36%
-9.86%
SRPT
WULF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRPT:

-0.77

WULF:

0.15

Коэф-т Сортино

SRPT:

-1.05

WULF:

1.11

Коэф-т Омега

SRPT:

0.85

WULF:

1.12

Коэф-т Кальмара

SRPT:

-0.65

WULF:

0.19

Коэф-т Мартина

SRPT:

-1.60

WULF:

0.48

Индекс Язвы

SRPT:

29.46%

WULF:

36.83%

Дневная вол-ть

SRPT:

61.74%

WULF:

119.53%

Макс. просадка

SRPT:

-98.17%

WULF:

-98.50%

Текущая просадка

SRPT:

-65.45%

WULF:

-91.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRPT:

$5.77B

WULF:

$1.07B

EPS

SRPT:

$2.35

WULF:

-$0.22

Коэффициент P/S

SRPT:

3.04

WULF:

7.64

Коэффициент P/B

SRPT:

3.78

WULF:

4.54

Общая выручка (12 мес.)

SRPT:

$1.49B

WULF:

$97.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

SRPT:

$1.21B

WULF:

$49.42M

EBITDA (12 мес.)

SRPT:

$247.43M

WULF:

-$28.91M

Доходность по периодам

С начала года, SRPT показывает доходность -49.21%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью -46.29%. За последние 10 лет акции SRPT превзошли акции WULF по среднегодовой доходности: 16.73% против -13.27% соответственно.

SRPT

С начала года

-49.21%

1 месяц

-16.10%

6 месяцев

-53.22%

1 год

-50.29%

5 лет

-12.70%

10 лет

16.73%

WULF

С начала года

-46.29%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-51.05%

1 год

20.63%

5 лет

1.51%

10 лет

-13.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRPT и WULF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SRPT
Ранг риск-скорректированной доходности SRPT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRPT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRPT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRPT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRPT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRPT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
WULF
Ранг риск-скорректированной доходности WULF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WULF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRPT c WULF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SRPT, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SRPT: -0.77
WULF: 0.15
Коэффициент Сортино SRPT, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SRPT: -1.05
WULF: 1.11
Коэффициент Омега SRPT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SRPT: 0.85
WULF: 1.12
Коэффициент Кальмара SRPT, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SRPT: -0.65
WULF: 0.19
Коэффициент Мартина SRPT, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SRPT: -1.60
WULF: 0.48

Показатель коэффициента Шарпа SRPT на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа WULF равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRPT и WULF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.000.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77
0.15
SRPT
WULF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRPT и WULF

Ни SRPT, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%

Просадки

Сравнение просадок SRPT и WULF

Максимальная просадка SRPT за все время составила -98.17%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPT и WULF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.45%
-91.57%
SRPT
WULF

Волатильность

Сравнение волатильности SRPT и WULF

Текущая волатильность для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) составляет 25.43%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 40.18%. Это указывает на то, что SRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.43%
40.18%
SRPT
WULF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRPT и WULF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sarepta Therapeutics, Inc. и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию