PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRPT с WULF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SRPT и WULF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и TeraWulf Inc. (WULF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.47%
259.89%
SRPT
WULF

Доходность по периодам

С начала года, SRPT показывает доходность 18.46%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 210.42%. За последние 10 лет акции SRPT превзошли акции WULF по среднегодовой доходности: 21.39% против -6.08% соответственно.


SRPT

С начала года

18.46%

1 месяц

-12.05%

6 месяцев

-7.48%

1 год

36.36%

5 лет (среднегодовая)

1.31%

10 лет (среднегодовая)

21.39%

WULF

С начала года

210.42%

1 месяц

16.41%

6 месяцев

259.90%

1 год

577.27%

5 лет (среднегодовая)

10.96%

10 лет (среднегодовая)

-6.08%

Фундаментальные показатели


SRPTWULF
Рыночная капитализация$10.18B$2.78B
EPS$1.54-$0.16
Общая выручка (12 мес.)$1.64B$128.35M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.40B$53.08M
EBITDA (12 мес.)$153.37M$798.00K

Основные характеристики


SRPTWULF
Коэф-т Шарпа0.744.59
Коэф-т Сортино1.713.74
Коэф-т Омега1.211.42
Коэф-т Кальмара0.665.96
Коэф-т Мартина2.4220.92
Индекс Язвы15.04%27.60%
Дневная вол-ть49.38%125.78%
Макс. просадка-98.17%-98.50%
Текущая просадка-36.09%-79.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SRPT и WULF составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRPT c WULF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRPT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.744.59
Коэффициент Сортино SRPT, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.713.74
Коэффициент Омега SRPT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.42
Коэффициент Кальмара SRPT, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.665.96
Коэффициент Мартина SRPT, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.4220.92
SRPT
WULF

Показатель коэффициента Шарпа SRPT на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа WULF равного 4.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRPT и WULF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74
4.59
SRPT
WULF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRPT и WULF

Ни SRPT, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
WULF
TeraWulf Inc.
0.00%0.00%0.00%33.22%

Просадки

Сравнение просадок SRPT и WULF

Максимальная просадка SRPT за все время составила -98.17%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPT и WULF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.09%
-79.35%
SRPT
WULF

Волатильность

Сравнение волатильности SRPT и WULF

Текущая волатильность для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) составляет 11.51%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 32.93%. Это указывает на то, что SRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.51%
32.93%
SRPT
WULF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRPT и WULF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sarepta Therapeutics, Inc. и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию