Сравнение SRPT с NTRA
SRPT (Sarepta Therapeutics, Inc.) and NTRA (Natera, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SRPT in Biotechnology, NTRA in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, SRPT returned -1.94%/yr vs 35.80%/yr for NTRA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRPT и NTRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRPT показывает доходность -19.93%, что значительно ниже, чем у NTRA с доходностью 17.78%. За последние 10 лет акции SRPT уступали акциям NTRA по среднегодовой доходности: -1.94% против 35.80% соответственно.
SRPT
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- -19.15%
- С начала года
- -19.93%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- -45.64%
- 5 лет*
- -23.80%
- 10 лет*
- -1.94%
NTRA
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 22.59%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 17.78%
- 1 год
- 81.83%
- 3 года*
- 76.29%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 35.80%
Сравнение доходности по годам SRPT и NTRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. | -19.93% | -82.30% | 26.09% | -25.58% | 43.90% | -47.18% | 32.12% | 18.24% | 96.14% | 102.84% |
NTRA Natera, Inc. | 17.78% | 44.72% | 152.71% | 55.94% | -56.99% | -6.16% | 195.40% | 141.33% | 55.28% | -23.23% |
Correlation
The correlation between SRPT and NTRA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
SRPT:
$1.82B
NTRA:
$38.64B
SRPT:
$0.60
NTRA:
-$1.63
SRPT:
0.86
NTRA:
14.94
SRPT:
1.40
NTRA:
21.52
SRPT:
$2.18B
NTRA:
$2.50B
SRPT:
$751.34M
NTRA:
$1.63B
SRPT:
$107.91M
NTRA:
-$294.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRPT vs. NTRA — Ранг доходности на риск
SRPT
NTRA
Сравнение SRPT c NTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и Natera, Inc. (NTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRPT | NTRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.92 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 6.60 | -6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRPT и NTRA
Максимальная просадка SRPT за все время составила -98.17%, что больше максимальной просадки NTRA в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPT и NTRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRPT | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.17% | -77.74% | -20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.70% | -28.20% | -17.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.72% | -39.94% | -52.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.72% | -77.74% | -14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.33% | -77.74% | -15.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.36% | -4.92% | -85.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.24% | -33.20% | -35.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.58% | 12.51% | +9.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRPT и NTRA
Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с Natera, Inc. (NTRA) с волатильностью 13.40%. Это указывает на то, что SRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRPT | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.59% | 13.40% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.45% | 36.55% | +15.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.54% | 44.02% | +49.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.07% | 57.21% | +12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.28% | 60.81% | +9.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRPT и NTRA
Ни SRPT, ни NTRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRPT и NTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sarepta Therapeutics, Inc. и Natera, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SRPT и NTRA
SRPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sarepta Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 730.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Natera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.44M при выручке в 696.64M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
SRPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sarepta Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 358.43M при выручке в 730.80M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
NTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Natera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -93.52M при выручке в 696.64M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.
SRPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sarepta Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.96M при выручке в 730.80M, что соответствует чистой рентабельности 45.3%.
NTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Natera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -85.09M при выручке в 696.64M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
Часто задаваемые вопросы
SRPT and NTRA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRPT has higher volatility (17.59%) compared to NTRA (13.40%). In terms of maximum drawdown, SRPT dropped -98.17% vs NTRA's -77.74%.
NTRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRPT и NTRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор