PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRPT с NTRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SRPTNTRA
Дох-ть с нач. г.24.88%108.16%
Дох-ть за 1 год49.24%215.41%
Дох-ть за 3 года10.56%3.75%
Дох-ть за 5 лет4.59%28.81%
Коэф-т Шарпа0.934.76
Коэф-т Сортино2.015.02
Коэф-т Омега1.251.64
Коэф-т Кальмара0.812.95
Коэф-т Мартина3.3646.11
Индекс Язвы13.47%4.31%
Дневная вол-ть48.84%41.80%
Макс. просадка-98.17%-77.74%
Текущая просадка-32.63%-1.17%

Фундаментальные показатели


SRPTNTRA
Рыночная капитализация$11.92B$15.38B
EPS$0.75-$2.44
PEG коэффициент159.250.00
Общая выручка (12 мес.)$1.17B$1.09B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.03B$611.63M
EBITDA (12 мес.)$48.03M-$173.76M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SRPT и NTRA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SRPT и NTRA

С начала года, SRPT показывает доходность 24.88%, что значительно ниже, чем у NTRA с доходностью 108.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.65%
23.84%
SRPT
NTRA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRPT c NTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и Natera, Inc. (NTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRPT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRPT, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRPT, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRPT, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRPT, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.36
NTRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTRA, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NTRA, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NTRA, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NTRA, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NTRA, с текущим значением в 46.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0046.11

Сравнение коэффициента Шарпа SRPT и NTRA

Показатель коэффициента Шарпа SRPT на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа NTRA равного 4.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRPT и NTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.93
4.76
SRPT
NTRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRPT и NTRA

Ни SRPT, ни NTRA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SRPT и NTRA

Максимальная просадка SRPT за все время составила -98.17%, что больше максимальной просадки NTRA в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPT и NTRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.63%
-1.17%
SRPT
NTRA

Волатильность

Сравнение волатильности SRPT и NTRA

Текущая волатильность для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) составляет 9.57%, в то время как у Natera, Inc. (NTRA) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что SRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.57%
10.32%
SRPT
NTRA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRPT и NTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sarepta Therapeutics, Inc. и Natera, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию