PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRPT с NTRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SRPT и NTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и Natera, Inc. (NTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.48%
52.74%
SRPT
NTRA

Доходность по периодам

С начала года, SRPT показывает доходность 18.46%, что значительно ниже, чем у NTRA с доходностью 167.02%.


SRPT

С начала года

18.46%

1 месяц

-12.05%

6 месяцев

-7.48%

1 год

36.36%

5 лет (среднегодовая)

1.31%

10 лет (среднегодовая)

21.39%

NTRA

С начала года

167.02%

1 месяц

40.97%

6 месяцев

52.73%

1 год

206.06%

5 лет (среднегодовая)

33.81%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


SRPTNTRA
Рыночная капитализация$10.18B$21.40B
EPS$1.54-$1.77
PEG коэффициент159.250.00
Общая выручка (12 мес.)$1.64B$1.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.40B$883.73M
EBITDA (12 мес.)$153.37M-$182.53M

Основные характеристики


SRPTNTRA
Коэф-т Шарпа0.744.58
Коэф-т Сортино1.715.09
Коэф-т Омега1.211.65
Коэф-т Кальмара0.663.65
Коэф-т Мартина2.4247.08
Индекс Язвы15.04%4.38%
Дневная вол-ть49.38%45.00%
Макс. просадка-98.17%-77.74%
Текущая просадка-36.09%-1.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SRPT и NTRA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRPT c NTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и Natera, Inc. (NTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRPT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.744.58
Коэффициент Сортино SRPT, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.715.09
Коэффициент Омега SRPT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.65
Коэффициент Кальмара SRPT, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.663.65
Коэффициент Мартина SRPT, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.4247.08
SRPT
NTRA

Показатель коэффициента Шарпа SRPT на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа NTRA равного 4.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRPT и NTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74
4.58
SRPT
NTRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRPT и NTRA

Ни SRPT, ни NTRA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SRPT и NTRA

Максимальная просадка SRPT за все время составила -98.17%, что больше максимальной просадки NTRA в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPT и NTRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.09%
-1.24%
SRPT
NTRA

Волатильность

Сравнение волатильности SRPT и NTRA

Текущая волатильность для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) составляет 11.51%, в то время как у Natera, Inc. (NTRA) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что SRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.51%
21.57%
SRPT
NTRA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRPT и NTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sarepta Therapeutics, Inc. и Natera, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию