PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SRPT с INSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SRPT с INSM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и Insmed Incorporated (INSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRPT или INSM.

Корреляция

Корреляция между SRPT и INSM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SRPT и INSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и Insmed Incorporated (INSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.91%
-57.76%
SRPT
INSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRPT:

-0.79

INSM:

1.40

Коэф-т Сортино

SRPT:

-1.10

INSM:

5.60

Коэф-т Омега

SRPT:

0.84

INSM:

1.66

Коэф-т Кальмара

SRPT:

-0.67

INSM:

1.98

Коэф-т Мартина

SRPT:

-1.63

INSM:

21.17

Индекс Язвы

SRPT:

29.73%

INSM:

8.30%

Дневная вол-ть

SRPT:

61.45%

INSM:

126.01%

Макс. просадка

SRPT:

-98.17%

INSM:

-98.65%

Текущая просадка

SRPT:

-66.19%

INSM:

-64.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRPT:

$5.99B

INSM:

$12.67B

EPS

SRPT:

$2.34

INSM:

-$5.57

Коэффициент PEG

SRPT:

159.25

INSM:

0.00

Коэффициент P/S

SRPT:

3.15

INSM:

34.84

Коэффициент P/B

SRPT:

3.92

INSM:

43.94

Общая выручка (12 мес.)

SRPT:

$1.49B

INSM:

$288.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

SRPT:

$1.21B

INSM:

$218.66M

EBITDA (12 мес.)

SRPT:

$247.43M

INSM:

-$716.32M

Доходность по периодам

С начала года, SRPT показывает доходность -50.29%, что значительно ниже, чем у INSM с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции SRPT превзошли акции INSM по среднегодовой доходности: 16.68% против 12.80% соответственно.

SRPT

С начала года

-50.29%

1 месяц

-15.83%

6 месяцев

-53.91%

1 год

-53.06%

5 лет

-13.16%

10 лет

16.68%

INSM

С начала года

0.94%

1 месяц

-10.30%

6 месяцев

-1.79%

1 год

181.01%

5 лет

25.90%

10 лет

12.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRPT и INSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SRPT
Ранг риск-скорректированной доходности SRPT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRPT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRPT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRPT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRPT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRPT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
INSM
Ранг риск-скорректированной доходности INSM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRPT c INSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и Insmed Incorporated (INSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SRPT, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SRPT: -0.79
INSM: 1.40
Коэффициент Сортино SRPT, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SRPT: -1.10
INSM: 5.60
Коэффициент Омега SRPT, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SRPT: 0.84
INSM: 1.66
Коэффициент Кальмара SRPT, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SRPT: -0.67
INSM: 1.98
Коэффициент Мартина SRPT, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SRPT: -1.63
INSM: 21.17

Показатель коэффициента Шарпа SRPT на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа INSM равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRPT и INSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
1.40
SRPT
INSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRPT и INSM

Ни SRPT, ни INSM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SRPT и INSM

Максимальная просадка SRPT за все время составила -98.17%, примерно равная максимальной просадке INSM в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPT и INSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.19%
-64.26%
SRPT
INSM

Волатильность

Сравнение волатильности SRPT и INSM

Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) имеет более высокую волатильность в 25.47% по сравнению с Insmed Incorporated (INSM) с волатильностью 15.29%. Это указывает на то, что SRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.47%
15.29%
SRPT
INSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRPT и INSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sarepta Therapeutics, Inc. и Insmed Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию