PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRPT с INSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SRPTINSM
Коэф-т Шарпа1.301.72
Коэф-т Сортино2.576.23
Коэф-т Омега1.321.72
Коэф-т Кальмара1.222.44
Коэф-т Мартина4.3919.90
Индекс Язвы15.24%10.86%
Дневная вол-ть51.41%125.54%
Макс. просадка-98.17%-98.65%
Текущая просадка-22.83%-61.19%

Фундаментальные показатели


SRPTINSM
Рыночная капитализация$10.95B$13.25B
EPS$1.54-$5.55
PEG коэффициент159.250.00
Общая выручка (12 мес.)$1.64B$342.96M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.40B$262.40M
EBITDA (12 мес.)$153.37M-$765.69M

Корреляция

Корреляция между SRPT и INSM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SRPT и INSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и Insmed Incorporated (INSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.66%
41.36%
SRPT
INSM

Доходность по периодам

С начала года, SRPT показывает доходность 43.05%, что значительно ниже, чем у INSM с доходностью 144.21%. За последние 10 лет акции SRPT превзошли акции INSM по среднегодовой доходности: 23.38% против 18.34% соответственно.


SRPT

С начала года

43.05%

1 месяц

5.90%

6 месяцев

18.66%

1 год

66.98%

5 лет (среднегодовая)

4.17%

10 лет (среднегодовая)

23.38%

INSM

С начала года

144.21%

1 месяц

6.65%

6 месяцев

57.47%

1 год

216.12%

5 лет (среднегодовая)

27.06%

10 лет (среднегодовая)

18.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRPT c INSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и Insmed Incorporated (INSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRPT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.301.73
Коэффициент Сортино SRPT, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.576.26
Коэффициент Омега SRPT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.73
Коэффициент Кальмара SRPT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.222.46
Коэффициент Мартина SRPT, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.3920.07
SRPT
INSM

Показатель коэффициента Шарпа SRPT на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INSM равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRPT и INSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
1.73
SRPT
INSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRPT и INSM

Ни SRPT, ни INSM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SRPT и INSM

Максимальная просадка SRPT за все время составила -98.17%, примерно равная максимальной просадке INSM в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPT и INSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.83%
-61.19%
SRPT
INSM

Волатильность

Сравнение волатильности SRPT и INSM

Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Insmed Incorporated (INSM) с волатильностью 15.78%. Это указывает на то, что SRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.68%
15.78%
SRPT
INSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRPT и INSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sarepta Therapeutics, Inc. и Insmed Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab