PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRPT с INSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SRPTINSM
Дох-ть с нач. г.26.11%137.30%
Дох-ть за 1 год53.64%214.01%
Дох-ть за 3 года11.45%31.58%
Дох-ть за 5 лет4.79%31.05%
Дох-ть за 10 лет22.86%17.98%
Коэф-т Шарпа1.041.67
Коэф-т Сортино2.186.35
Коэф-т Омега1.271.73
Коэф-т Кальмара0.912.36
Коэф-т Мартина3.7419.68
Индекс Язвы13.56%10.65%
Дневная вол-ть48.76%125.18%
Макс. просадка-98.17%-98.65%
Текущая просадка-31.96%-62.29%

Фундаментальные показатели


SRPTINSM
Рыночная капитализация$11.62B$13.16B
EPS$1.54-$5.55
PEG коэффициент159.250.00
Общая выручка (12 мес.)$1.64B$342.96M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.40B$262.40M
EBITDA (12 мес.)$70.22M-$709.12M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SRPT и INSM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SRPT и INSM

С начала года, SRPT показывает доходность 26.11%, что значительно ниже, чем у INSM с доходностью 137.30%. За последние 10 лет акции SRPT превзошли акции INSM по среднегодовой доходности: 22.86% против 17.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.74%
183.16%
SRPT
INSM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRPT c INSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и Insmed Incorporated (INSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRPT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRPT, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRPT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRPT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRPT, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.74
INSM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INSM, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INSM, с текущим значением в 6.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.006.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INSM, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INSM, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INSM, с текущим значением в 19.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.68

Сравнение коэффициента Шарпа SRPT и INSM

Показатель коэффициента Шарпа SRPT на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа INSM равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRPT и INSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04
1.67
SRPT
INSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRPT и INSM

Ни SRPT, ни INSM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SRPT и INSM

Максимальная просадка SRPT за все время составила -98.17%, примерно равная максимальной просадке INSM в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPT и INSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.96%
-62.29%
SRPT
INSM

Волатильность

Сравнение волатильности SRPT и INSM

Текущая волатильность для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) составляет 8.87%, в то время как у Insmed Incorporated (INSM) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что SRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.87%
11.07%
SRPT
INSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRPT и INSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sarepta Therapeutics, Inc. и Insmed Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию