Сравнение SRPT с INSM
SRPT (Sarepta Therapeutics, Inc.) and INSM (Insmed Incorporated) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, SRPT returned -1.03%/yr vs 26.84%/yr for INSM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRPT и INSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRPT показывает доходность -22.42%, что значительно выше, чем у INSM с доходностью -40.55%. За последние 10 лет акции SRPT уступали акциям INSM по среднегодовой доходности: -1.03% против 26.84% соответственно.
SRPT
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -22.42%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -12.04%
- 3 года*
- -47.30%
- 5 лет*
- -26.98%
- 10 лет*
- -1.03%
INSM
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -40.55%
- 6 месяцев
- -41.69%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 73.06%
- 5 лет*
- 29.02%
- 10 лет*
- 26.84%
Сравнение доходности по годам SRPT и INSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. | -22.42% | -82.30% | 26.09% | -25.58% | 43.90% | -47.18% | 32.12% | 18.24% | 96.14% | 102.84% |
INSM Insmed Incorporated | -40.55% | 152.09% | 122.78% | 55.11% | -26.65% | -18.17% | 39.41% | 82.01% | -57.92% | 135.68% |
Correlation
The correlation between SRPT and INSM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2000 г. | 0.26 |
The correlation between SRPT and INSM shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SRPT:
$2.04B
INSM:
$22.29B
SRPT:
$0.60
INSM:
-$5.71
SRPT:
0.83
INSM:
26.19
SRPT:
1.35
INSM:
31.63
SRPT:
$2.18B
INSM:
$819.56M
SRPT:
$751.34M
INSM:
$668.55M
SRPT:
$107.91M
INSM:
-$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRPT vs. INSM — Ранг доходности на риск
SRPT
INSM
Сравнение SRPT c INSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и Insmed Incorporated (INSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRPT | INSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.04 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.09 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRPT и INSM
Максимальная просадка SRPT за все время составила -98.17%, примерно равная максимальной просадке INSM в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPT и INSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRPT | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.17% | -98.65% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.70% | -56.54% | +10.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.72% | -56.54% | -36.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.72% | -56.54% | -36.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.33% | -64.84% | -28.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.66% | -51.06% | -39.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.19% | -86.04% | +17.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 25.29% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRPT и INSM
Текущая волатильность для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) составляет 16.33%, в то время как у Insmed Incorporated (INSM) волатильность равна 17.48%. Это указывает на то, что SRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRPT | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 17.48% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.61% | 42.87% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.99% | 52.16% | +41.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.86% | 72.90% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.36% | 78.45% | -8.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRPT и INSM
Ни SRPT, ни INSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRPT и INSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sarepta Therapeutics, Inc. и Insmed Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SRPT и INSM
SRPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sarepta Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 730.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
INSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о валовой прибыли в 258.54M при выручке в 305.96M, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
SRPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sarepta Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 358.43M при выручке в 730.80M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
INSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила об операционной прибыли в -198.20M при выручке в 305.96M, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.
SRPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sarepta Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.96M при выручке в 730.80M, что соответствует чистой рентабельности 45.3%.
INSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о чистой прибыли в -163.56M при выручке в 305.96M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
Часто задаваемые вопросы
SRPT and INSM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSM has higher volatility (17.48%) compared to SRPT (16.33%). In terms of maximum drawdown, SRPT dropped -98.17% vs INSM's -98.65%.
INSM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRPT и INSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор