Сравнение SRPT с INSM
SRPT (Sarepta Therapeutics, Inc.) and INSM (Insmed Incorporated) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, SRPT returned 0.37%/yr vs 23.54%/yr for INSM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRPT и INSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRPT показывает доходность -22.58%, что значительно выше, чем у INSM с доходностью -39.72%. За последние 10 лет акции SRPT уступали акциям INSM по среднегодовой доходности: 0.37% против 23.54% соответственно.
SRPT
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -23.54%
- С начала года
- -22.58%
- 6 месяцев
- -26.99%
- 1 год
- -57.87%
- 3 года*
- -49.08%
- 5 лет*
- -25.58%
- 10 лет*
- 0.37%
INSM
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -39.72%
- 6 месяцев
- -48.83%
- 1 год
- 42.38%
- 3 года*
- 75.32%
- 5 лет*
- 32.88%
- 10 лет*
- 23.54%
Сравнение доходности по годам SRPT и INSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. | -22.58% | -82.30% | 26.09% | -25.58% | 43.90% | -47.18% | 32.12% | 18.24% | 96.14% | 102.84% |
INSM Insmed Incorporated | -39.72% | 152.09% | 122.78% | 55.11% | -26.65% | -18.17% | 39.41% | 82.01% | -57.92% | 135.68% |
Correlation
The correlation between SRPT and INSM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2000 г. | 0.26 |
The correlation between SRPT and INSM shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SRPT:
$2.03B
INSM:
$22.61B
SRPT:
$0.60
INSM:
-$5.71
SRPT:
0.83
INSM:
26.56
SRPT:
1.35
INSM:
32.07
SRPT:
$2.18B
INSM:
$819.56M
SRPT:
$751.34M
INSM:
$668.55M
SRPT:
$107.91M
INSM:
-$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRPT vs. INSM — Ранг доходности на риск
SRPT
INSM
Сравнение SRPT c INSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и Insmed Incorporated (INSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRPT | INSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.82 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 1.92 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRPT | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.73 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.45 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.30 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SRPT и INSM
Максимальная просадка SRPT за все время составила -98.17%, примерно равная максимальной просадке INSM в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPT и INSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRPT | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.17% | -98.65% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.26% | -52.06% | -20.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.72% | -52.06% | -40.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.72% | -52.06% | -40.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.33% | -64.84% | -28.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.68% | -50.37% | -40.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.14% | -86.12% | +17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.14% | 22.12% | +32.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRPT и INSM
Текущая волатильность для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) составляет 17.49%, в то время как у Insmed Incorporated (INSM) волатильность равна 30.64%. Это указывает на то, что SRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRPT | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.49% | 30.64% | -13.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.52% | 43.83% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.49% | 58.23% | +45.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.82% | 72.66% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.74% | 78.46% | -7.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRPT и INSM
Ни SRPT, ни INSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRPT и INSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sarepta Therapeutics, Inc. и Insmed Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SRPT и INSM
SRPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sarepta Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 730.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
INSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о валовой прибыли в 258.54M при выручке в 305.96M, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
SRPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sarepta Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 358.43M при выручке в 730.80M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
INSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила об операционной прибыли в -198.20M при выручке в 305.96M, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.
SRPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sarepta Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.96M при выручке в 730.80M, что соответствует чистой рентабельности 45.3%.
INSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о чистой прибыли в -163.56M при выручке в 305.96M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
Часто задаваемые вопросы
SRPT and INSM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSM has higher volatility (30.64%) compared to SRPT (17.49%). In terms of maximum drawdown, SRPT dropped -98.17% vs INSM's -98.65%.
INSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRPT и INSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор