PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRPT с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SRPTCOST
Дох-ть с нач. г.27.85%33.69%
Дох-ть за 1 год58.04%60.90%
Дох-ть за 3 года12.41%21.21%
Дох-ть за 5 лет5.71%26.21%
Дох-ть за 10 лет22.54%23.06%
Коэф-т Шарпа1.263.20
Коэф-т Сортино2.513.82
Коэф-т Омега1.311.57
Коэф-т Кальмара1.086.07
Коэф-т Мартина4.6615.74
Индекс Язвы13.12%3.96%
Дневная вол-ть48.59%19.47%
Макс. просадка-98.17%-53.39%
Текущая просадка-31.02%-4.21%

Фундаментальные показатели


SRPTCOST
Рыночная капитализация$11.76B$388.71B
EPS$0.75$16.58
Цена/прибыль164.3952.91
PEG коэффициент159.255.41
Общая выручка (12 мес.)$1.17B$254.45B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.03B$32.10B
EBITDA (12 мес.)$48.03M$10.63B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SRPT и COST составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SRPT и COST

С начала года, SRPT показывает доходность 27.85%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 33.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SRPT имеют среднегодовую доходность 22.54%, а акции COST немного впереди с 23.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
216.13%
7,641.06%
SRPT
COST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRPT c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRPT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRPT, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRPT, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRPT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRPT, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.66
COST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COST, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COST, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COST, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COST, с текущим значением в 6.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COST, с текущим значением в 15.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.74

Сравнение коэффициента Шарпа SRPT и COST

Показатель коэффициента Шарпа SRPT на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRPT и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
3.20
SRPT
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRPT и COST

SRPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.22%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Просадки

Сравнение просадок SRPT и COST

Максимальная просадка SRPT за все время составила -98.17%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPT и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.02%
-4.21%
SRPT
COST

Волатильность

Сравнение волатильности SRPT и COST

Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что SRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.48%
4.27%
SRPT
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRPT и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sarepta Therapeutics, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию