PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRPT с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SRPT и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.47%
19.38%
SRPT
COST

Доходность по периодам

С начала года, SRPT показывает доходность 18.46%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 46.90%. За последние 10 лет акции SRPT уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 21.39% против 23.95% соответственно.


SRPT

С начала года

18.46%

1 месяц

-12.05%

6 месяцев

-7.48%

1 год

36.36%

5 лет (среднегодовая)

1.31%

10 лет (среднегодовая)

21.39%

COST

С начала года

46.90%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

19.38%

1 год

67.70%

5 лет (среднегодовая)

28.61%

10 лет (среднегодовая)

23.95%

Фундаментальные показатели


SRPTCOST
Рыночная капитализация$10.18B$411.21B
EPS$1.54$16.56
Цена/прибыль69.2356.04
PEG коэффициент159.255.63
Общая выручка (12 мес.)$1.64B$254.45B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.40B$32.10B
EBITDA (12 мес.)$153.37M$12.15B

Основные характеристики


SRPTCOST
Коэф-т Шарпа0.743.48
Коэф-т Сортино1.714.15
Коэф-т Омега1.211.61
Коэф-т Кальмара0.666.65
Коэф-т Мартина2.4217.21
Индекс Язвы15.04%3.97%
Дневная вол-ть49.38%19.62%
Макс. просадка-98.17%-53.39%
Текущая просадка-36.09%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SRPT и COST составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRPT c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRPT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.743.48
Коэффициент Сортино SRPT, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.714.15
Коэффициент Омега SRPT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.61
Коэффициент Кальмара SRPT, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.666.65
Коэффициент Мартина SRPT, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.4217.21
SRPT
COST

Показатель коэффициента Шарпа SRPT на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRPT и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74
3.48
SRPT
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRPT и COST

SRPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.02%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Просадки

Сравнение просадок SRPT и COST

Максимальная просадка SRPT за все время составила -98.17%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPT и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.09%
0
SRPT
COST

Волатильность

Сравнение волатильности SRPT и COST

Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что SRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.51%
5.83%
SRPT
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRPT и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sarepta Therapeutics, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию