PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRPT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SRPTSPY
Дох-ть с нач. г.27.85%21.27%
Дох-ть за 1 год58.04%33.14%
Дох-ть за 3 года12.41%8.57%
Дох-ть за 5 лет5.71%15.03%
Дох-ть за 10 лет22.54%12.90%
Коэф-т Шарпа1.263.04
Коэф-т Сортино2.514.03
Коэф-т Омега1.311.57
Коэф-т Кальмара1.084.39
Коэф-т Мартина4.6620.00
Индекс Язвы13.12%1.85%
Дневная вол-ть48.59%12.15%
Макс. просадка-98.17%-55.19%
Текущая просадка-31.02%-2.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SRPT и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SRPT и SPY

С начала года, SRPT показывает доходность 27.85%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 21.27%. За последние 10 лет акции SRPT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.54% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
216.13%
995.56%
SRPT
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRPT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRPT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRPT, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRPT, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRPT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRPT, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.66
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.00

Сравнение коэффициента Шарпа SRPT и SPY

Показатель коэффициента Шарпа SRPT на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRPT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
3.04
SRPT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRPT и SPY

SRPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.23%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок SRPT и SPY

Максимальная просадка SRPT за все время составила -98.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.02%
-2.32%
SRPT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SRPT и SPY

Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что SRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.48%
3.28%
SRPT
SPY