PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRPT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRPT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.09%
11.20%
SRPT
SPY

Доходность по периодам

С начала года, SRPT показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции SRPT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.03% против 13.04% соответственно.


SRPT

С начала года

8.41%

1 месяц

-16.98%

6 месяцев

-20.43%

1 год

25.98%

5 лет (среднегодовая)

1.41%

10 лет (среднегодовая)

21.03%

SPY

С начала года

24.40%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

11.33%

1 год

31.86%

5 лет (среднегодовая)

15.23%

10 лет (среднегодовая)

13.04%

Основные характеристики


SRPTSPY
Коэф-т Шарпа0.512.64
Коэф-т Сортино1.343.53
Коэф-т Омега1.161.49
Коэф-т Кальмара0.453.81
Коэф-т Мартина1.7417.21
Индекс Язвы14.29%1.86%
Дневная вол-ть49.12%12.15%
Макс. просадка-98.17%-55.19%
Текущая просадка-41.51%-2.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SRPT и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRPT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRPT, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.512.64
Коэффициент Сортино SRPT, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.343.53
Коэффициент Омега SRPT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.49
Коэффициент Кальмара SRPT, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.453.81
Коэффициент Мартина SRPT, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.7417.21
SRPT
SPY

Показатель коэффициента Шарпа SRPT на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRPT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51
2.64
SRPT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRPT и SPY

SRPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок SRPT и SPY

Максимальная просадка SRPT за все время составила -98.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-41.51%
-2.17%
SRPT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SRPT и SPY

Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что SRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.35%
4.08%
SRPT
SPY