Сравнение SRPT с SPY
SRPT (Sarepta Therapeutics, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SRPT returned -1.94%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRPT и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRPT показывает доходность -19.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции SRPT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.94% против 15.08% соответственно.
SRPT
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- -19.15%
- С начала года
- -19.93%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- -45.64%
- 5 лет*
- -23.80%
- 10 лет*
- -1.94%
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам SRPT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. | -19.93% | -82.30% | 26.09% | -25.58% | 43.90% | -47.18% | 32.12% | 18.24% | 96.14% | 102.84% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between SRPT and SPY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1997 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRPT vs. SPY — Ранг доходности на риск
SRPT
SPY
Сравнение SRPT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRPT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.44 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 10.63 | -10.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRPT и SPY
Максимальная просадка SRPT за все время составила -98.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPT и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRPT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.17% | -55.19% | -42.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.70% | -8.88% | -36.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.72% | -18.76% | -73.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.72% | -24.50% | -68.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.33% | -33.72% | -59.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.36% | -0.91% | -89.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.24% | -9.02% | -59.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.58% | 2.04% | +19.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRPT и SPY
Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRPT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.59% | 3.58% | +14.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.45% | 10.02% | +42.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.54% | 12.58% | +80.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.07% | 17.17% | +52.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.28% | 17.93% | +52.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRPT и SPY
SRPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRPT and SPY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRPT has higher volatility (17.59%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, SRPT dropped -98.17% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRPT и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор