PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SROI с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SROI с SPDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos, while SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. SROI is actively managed, while SPDW is passively managed. Over the past 3 years, SROI returned 14.78%/yr vs 20.11%/yr for SPDW. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SROI charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности SROI и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SROI показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.36%.

SROI

1 день
0.31%
1 месяц
3.21%
С начала года
11.41%
6 месяцев
11.69%
1 год
20.43%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
0.31%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.36%
6 месяцев
18.10%
1 год
31.87%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SROI и SPDW

2026 (YTD)202520242023
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		11.41%16.36%9.48%9.18%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.36%34.75%3.55%9.31%

Correlation

The correlation between SROI and SPDW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2023 г.

0.88

The correlation between SROI and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SROI и SPDW

Секторы
SROI
SPDW

Технологии

29.6%
13.7%

Промышленность

18.1%
19.2%

Финансовые услуги

13.6%
22.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
7.8%

Здравоохранение

8.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

7.4%
3.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.7%

Сырьевые материалы

4.4%
7.3%

Коммунальные услуги

2.5%
3.3%

Недвижимость

1.0%
2.5%

Энергетика

0.8%
5.5%

Технологии

SROI
29.6%
SPDW
13.7%

Промышленность

SROI
18.1%
SPDW
19.2%

Финансовые услуги

SROI
13.6%
SPDW
22.9%

Потребительский циклический сектор

SROI
9.2%
SPDW
7.8%

Здравоохранение

SROI
8.8%
SPDW
8.3%

Коммуникационные услуги

SROI
7.4%
SPDW
3.8%

Потребительский защитный сектор

SROI
5.3%
SPDW
5.7%

Сырьевые материалы

SROI
4.4%
SPDW
7.3%

Коммунальные услуги

SROI
2.5%
SPDW
3.3%

Недвижимость

SROI
1.0%
SPDW
2.5%

Энергетика

SROI
0.8%
SPDW
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с SROI:
SROI с CVRTSROI с IDMOSROI с GABFSROI с CBOJSROI с CAIQSROI с CAIESROI с CPNS
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

SROI vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SROI
Ранг доходности на риск SROI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SROI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SROI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SROI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SROI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SROI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SROI c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SROISPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.06

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.85

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.77

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

10.83

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SROI vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SROI на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SROI и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SROISPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.06

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.24

+0.78

Просадки

Сравнение просадок SROI и SPDW

Максимальная просадка SROI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SROI и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SROISPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-60.02%

+44.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.55%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.38%

-13.53%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.56%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-12.91%

+10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.95%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SROI и SPDW

Текущая волатильность для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) составляет 3.92%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что SROI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SROISPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.44%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

13.17%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

15.58%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

16.49%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

17.25%

-3.39%

Сравнение комиссий SROI и SPDW

SROI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SROI и SPDW

Дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SPDW в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.86%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		0.54%0.60%0.68%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SROI and SPDW have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (5.44%) compared to SROI (3.92%). In terms of maximum drawdown, SROI dropped -15.38% vs SPDW's -60.02%.

On 3-year performance, SPDW leads with 20.11% vs 14.78% for SROI. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SROI has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPDW has performed better with a 20.11% return vs 14.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.

SPDW has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.54% for SROI.

SROI is categorized as Global Equities, while SPDW is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Calamos and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SROI and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SROI и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор