PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SROI с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SROI с KLMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. SROI is actively managed, while KLMT is passively managed. Over the past year, SROI returned 20.43% vs 27.90% for KLMT. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SROI charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности SROI и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SROI показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 12.41%.

SROI

1 день
0.31%
1 месяц
3.21%
С начала года
11.41%
6 месяцев
11.69%
1 год
20.43%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

KLMT

1 день
0.33%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
27.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SROI и KLMT

2026 (YTD)20252024
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		11.41%16.36%0.51%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.41%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between SROI and KLMT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.95

The correlation between SROI and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SROI и KLMT

Секторы
SROI
KLMT

Технологии

29.6%
30.0%

Промышленность

18.1%
10.2%

Финансовые услуги

13.6%
16.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.2%

Здравоохранение

8.8%
8.0%

Коммуникационные услуги

7.4%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.6%

Сырьевые материалы

4.4%
2.8%

Коммунальные услуги

2.5%
2.0%

Недвижимость

1.0%
2.7%

Энергетика

0.8%
4.1%

Технологии

SROI
29.6%
KLMT
30.0%

Промышленность

SROI
18.1%
KLMT
10.2%

Финансовые услуги

SROI
13.6%
KLMT
16.9%

Потребительский циклический сектор

SROI
9.2%
KLMT
9.2%

Здравоохранение

SROI
8.8%
KLMT
8.0%

Коммуникационные услуги

SROI
7.4%
KLMT
9.6%

Потребительский защитный сектор

SROI
5.3%
KLMT
4.6%

Сырьевые материалы

SROI
4.4%
KLMT
2.8%

Коммунальные услуги

SROI
2.5%
KLMT
2.0%

Недвижимость

SROI
1.0%
KLMT
2.7%

Энергетика

SROI
0.8%
KLMT
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с SROI:
SROI с CVRTSROI с IDMOSROI с GABFSROI с CBOJSROI с CAIQSROI с CAIESROI с CPNS
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с FIXTKLMT с VTKLMT с DFAIKLMT с GLOF

Доходность на риск

SROI vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SROI
Ранг доходности на риск SROI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SROI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SROI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SROI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SROI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SROI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SROI c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SROIKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.22

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.10

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.94

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

12.77

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SROI vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SROI на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа KLMT равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SROI и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SROIKLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.22

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.29

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SROI и KLMT

Максимальная просадка SROI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SROI и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SROIKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-16.87%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-9.54%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.45%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-1.91%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.19%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SROI и KLMT

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SROI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SROIKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.71%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

10.07%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

12.61%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

15.83%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

15.83%

-1.97%

Сравнение комиссий SROI и KLMT

SROI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SROI и KLMT

Дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности KLMT в 1.74%

ПозицияTTM202520242023
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.74%1.95%0.85%0.00%
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		0.54%0.60%0.68%0.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SROI and KLMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SROI has higher volatility (3.92%) compared to KLMT (3.71%). In terms of maximum drawdown, SROI dropped -15.38% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, KLMT leads with 27.90% vs 20.43% for SROI. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 27.90% return vs 20.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.

KLMT has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.54% for SROI.

They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SROI and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SROI и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор