PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SROI с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SROI с FAAR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, SROI returned 13.51%/yr vs 10.57%/yr for FAAR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SROI и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SROI показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.

SROI

1 день
-2.08%
1 месяц
-0.84%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.34%
1 год
18.17%
3 года*
13.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.21%
С начала года
19.14%
6 месяцев
18.06%
1 год
28.33%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SROI и FAAR

2026 (YTD)202520242023
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		8.60%16.36%9.48%9.06%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		19.14%8.07%5.97%-5.74%

Correlation

The correlation between SROI and FAAR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с SROI:
SROI с CVRTSROI с IDMOSROI с GABFSROI с CBOJSROI с CAIQSROI с CPNSSROI с CAIE
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

SROI vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SROI
Ранг доходности на риск SROI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SROI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SROI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SROI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SROI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SROI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SROI c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SROIFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.15

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.09

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

4.52

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

15.18

-7.62

SROI vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SROI на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SROI и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SROI и FAAR

Максимальная просадка SROI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SROI и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SROIFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-18.03%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-6.29%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.38%

-11.54%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-6.29%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-7.82%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.87%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SROI и FAAR

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что SROI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SROIFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

2.55%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

9.68%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

13.38%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

12.96%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

11.54%

+2.50%

Сравнение комиссий SROI и FAAR

И SROI, и FAAR имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SROI и FAAR

Дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FAAR в 9.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.66%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		0.55%0.60%0.68%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SROI and FAAR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SROI has higher volatility (5.54%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, SROI dropped -15.38% vs FAAR's -18.03%.

On 3-year performance, SROI leads with 13.51% vs 10.57% for FAAR. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SROI has performed better with a 13.51% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SROI and FAAR have the same expense ratio: 0.95% per year.

FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 0.55% for SROI.

SROI is categorized as Global Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Calamos and First Trust.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SROI и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор