PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SROI с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SROI с DIVD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SROI returned 12.79%/yr vs 17.29%/yr for DIVD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SROI charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности SROI и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SROI показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 15.56%.

SROI

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
7.63%
С начала года
10.44%
1 год
16.93%
3 года*
12.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVD

1 день
1.13%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.24%
С начала года
15.56%
1 год
26.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SROI и DIVD

2026 (YTD)202520242023
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		10.44%16.36%9.48%9.06%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		15.56%26.18%2.52%8.76%

Correlation

The correlation between SROI and DIVD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г.

0.71

The correlation between SROI and DIVD shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SROI и DIVD

Секторы
SROI
DIVD

Технологии

31.4%
4.4%

Промышленность

18.5%
13.4%

Финансовые услуги

12.8%
20.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
4.4%

Коммуникационные услуги

8.5%
3.3%

Здравоохранение

7.3%
20.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
18.3%

Сырьевые материалы

4.1%
4.6%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.0%
1.4%

Энергетика

0.8%
7.8%

Технологии

SROI
31.4%
DIVD
4.4%

Промышленность

SROI
18.5%
DIVD
13.4%

Финансовые услуги

SROI
12.8%
DIVD
20.4%

Потребительский циклический сектор

SROI
9.1%
DIVD
4.4%

Коммуникационные услуги

SROI
8.5%
DIVD
3.3%

Здравоохранение

SROI
7.3%
DIVD
20.8%

Потребительский защитный сектор

SROI
4.9%
DIVD
18.3%

Сырьевые материалы

SROI
4.1%
DIVD
4.6%

Коммунальные услуги

SROI
2.4%
DIVD

-

Недвижимость

SROI
1.0%
DIVD
1.4%

Энергетика

SROI
0.8%
DIVD
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с SROI:
SROI с CVRTSROI с IDMOSROI с GABFSROI с CBOJSROI с CAIQSROI с CPNSSROI с CAIE
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

SROI vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SROI
Ранг доходности на риск SROI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SROI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SROI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SROI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SROI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SROI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SROI c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SROIDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.31

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.35

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.90

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

14.32

-7.36

SROI vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SROI на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа DIVD равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SROI и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SROI и DIVD

Максимальная просадка SROI за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SROI и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SROIDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-13.88%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-6.70%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.38%

-13.88%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

0.00%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-2.18%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.82%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SROI и DIVD

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что SROI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SROIDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.28%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

8.46%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

11.35%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

13.21%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

13.21%

+0.80%

Сравнение комиссий SROI и DIVD

SROI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SROI и DIVD

Дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DIVD в 2.68%

ПозицияTTM2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.68%2.86%3.39%2.96%0.60%
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		0.54%0.60%0.68%0.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SROI and DIVD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SROI has higher volatility (4.38%) compared to DIVD (3.28%). In terms of maximum drawdown, SROI dropped -15.38% vs DIVD's -13.88%.

On 3-year performance, DIVD leads with 17.29% vs 12.79% for SROI. On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIVD has performed better with a 17.29% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.

DIVD has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.54% for SROI.

They also come from different issuers: Calamos and Altrius. Their fees differ too: 0.95% for SROI and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SROI и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор