PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SROI с CCEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SROI с CCEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) and CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos, while CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, SROI returned 20.43% vs 16.03% for CCEF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SROI charges 0.95%/yr vs 2.74%/yr for CCEF.

Доходность

Сравнение доходности SROI и CCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SROI показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у CCEF с доходностью 6.10%.

SROI

1 день
0.31%
1 месяц
3.21%
С начала года
11.41%
6 месяцев
11.69%
1 год
20.43%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCEF

1 день
0.36%
1 месяц
1.30%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.04%
1 год
16.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SROI и CCEF

2026 (YTD)20252024
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		11.41%16.36%11.46%
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		6.10%13.47%18.80%

Correlation

The correlation between SROI and CCEF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.75

The correlation between SROI and CCEF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SROI и CCEF

Секторы
SROI
CCEF

Технологии

29.6%
14.1%

Промышленность

18.1%
5.9%

Финансовые услуги

13.6%
30.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
4.7%

Здравоохранение

8.8%
7.4%

Коммуникационные услуги

7.4%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.3%

Сырьевые материалы

4.4%
3.9%

Коммунальные услуги

2.5%
3.7%

Недвижимость

1.0%
4.3%

Энергетика

0.8%
18.9%

Технологии

SROI
29.6%
CCEF
14.1%

Промышленность

SROI
18.1%
CCEF
5.9%

Финансовые услуги

SROI
13.6%
CCEF
30.7%

Потребительский циклический сектор

SROI
9.2%
CCEF
4.7%

Здравоохранение

SROI
8.8%
CCEF
7.4%

Коммуникационные услуги

SROI
7.4%
CCEF
4.2%

Потребительский защитный сектор

SROI
5.3%
CCEF
2.3%

Сырьевые материалы

SROI
4.4%
CCEF
3.9%

Коммунальные услуги

SROI
2.5%
CCEF
3.7%

Недвижимость

SROI
1.0%
CCEF
4.3%

Энергетика

SROI
0.8%
CCEF
18.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Часто сравнивают с SROI:
SROI с CVRTSROI с IDMOSROI с GABFSROI с CBOJSROI с CAIQSROI с CAIESROI с CPNS
Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CEFSCCEF с CVRTCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG

Доходность на риск

SROI vs. CCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SROI
Ранг доходности на риск SROI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SROI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SROI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SROI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SROI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SROI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SROI c CCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SROICCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.03

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.83

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.08

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

9.04

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SROI vs. CCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SROI на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCEF равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SROI и CCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SROICCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.03

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.51

-0.49

Просадки

Сравнение просадок SROI и CCEF

Максимальная просадка SROI за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки CCEF в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SROI и CCEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SROICCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-13.25%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-7.75%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.29%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-1.35%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.78%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SROI и CCEF

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что SROI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SROICCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.28%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

6.66%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

7.95%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

10.77%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

10.77%

+3.09%

Сравнение комиссий SROI и CCEF

SROI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CCEF в 2.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SROI и CCEF

Дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности CCEF в 7.96%

ПозицияTTM202520242023
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		7.96%8.08%6.55%0.00%
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		0.54%0.60%0.68%0.94%

Часто задаваемые вопросы

SROI and CCEF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SROI has higher volatility (3.92%) compared to CCEF (2.28%). In terms of maximum drawdown, SROI dropped -15.38% vs CCEF's -13.25%.

On 1-year performance, SROI leads with 20.43% vs 16.03% for CCEF. On fees, SROI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CCEF has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SROI has performed better with a 20.43% return vs 16.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SROI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.

CCEF has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 0.54% for SROI.

SROI is categorized as Global Equities, while CCEF is Dividend. Their fees differ too: 0.95% for SROI and 2.74% for CCEF.

CCEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SROI и CCEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор