PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRLN с VTTVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRLN с VTTVX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SRLN (State Street Blackstone Senior Loan ETF) and VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) are both funds - SRLN is a Bank Loan fund actively managed by State Street, while VTTVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SRLN returned 4.52%/yr vs 7.98%/yr for VTTVX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SRLN charges 0.70%/yr vs 0.08%/yr for VTTVX.

Доходность

Сравнение доходности SRLN и VTTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRLN показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у VTTVX с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции SRLN уступали акциям VTTVX по среднегодовой доходности: 4.52% против 7.98% соответственно.

SRLN

1 день
0.00%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.94%
1 год
5.31%
3 года*
7.44%
5 лет*
4.52%
10 лет*
4.52%

VTTVX

1 день
1.40%
1 месяц
1.15%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.18%
1 год
15.21%
3 года*
12.18%
5 лет*
5.66%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRLN и VTTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRLN
State Street Blackstone Senior Loan ETF		0.50%6.77%8.43%11.62%-5.30%4.49%3.13%10.03%-0.66%3.39%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		5.56%14.63%9.23%14.76%-15.57%9.78%13.31%19.63%-5.14%13.68%

Correlation

The correlation between SRLN and VTTVX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г.

0.47

The correlation between SRLN and VTTVX shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Blackstone Senior Loan ETF

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Часто сравнивают с SRLN:
SRLN с BKLNSRLN с HYBLSRLN с JBBBSRLN с SJNKSRLN с HYGSRLN с USHYSRLN с SEIX
Часто сравнивают с VTTVX:
VTTVX с VTSAXVTTVX с TRRHXVTTVX с FFTWXVTTVX с VOOVTTVX с VFIAXVTTVX с VTWNXVTTVX с SCHD

Доходность на риск

SRLN vs. VTTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRLN
Ранг доходности на риск SRLN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRLN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VTTVX
Ранг доходности на риск VTTVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRLN c VTTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRLNVTTVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.05

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.91

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.66

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.93

11.38

-5.44

SRLN vs. VTTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRLN на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTVX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRLN и VTTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRLN и VTTVX

Максимальная просадка SRLN за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRLN и VTTVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRLNVTTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-46.03%

+23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-5.57%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-7.84%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.93%

-21.52%

+13.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-22.51%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.17%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-5.05%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.30%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SRLN и VTTVX

Текущая волатильность для State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что SRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRLNVTTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

3.03%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

6.01%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90%

7.23%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.91%

9.14%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

9.96%

-3.90%

Сравнение комиссий SRLN и VTTVX

SRLN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRLN и VTTVX

Дивидендная доходность SRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности VTTVX в 7.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRLN
State Street Blackstone Senior Loan ETF		7.51%7.67%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		7.00%7.38%7.63%3.96%2.96%16.28%4.35%2.57%3.14%0.47%2.68%4.98%

Часто задаваемые вопросы

SRLN and VTTVX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTTVX has higher volatility (3.03%) compared to SRLN (0.53%). In terms of maximum drawdown, SRLN dropped -22.29% vs VTTVX's -46.03%.

VTTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRLN и VTTVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор