PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRLN с USHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRLN и USHY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SRLN и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

32.00%33.00%34.00%35.00%36.00%37.00%38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.98%
33.45%
SRLN
USHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRLN:

1.44

USHY:

1.23

Коэф-т Сортино

SRLN:

1.75

USHY:

1.65

Коэф-т Омега

SRLN:

1.36

USHY:

1.23

Коэф-т Кальмара

SRLN:

1.14

USHY:

1.56

Коэф-т Мартина

SRLN:

9.80

USHY:

8.85

Индекс Язвы

SRLN:

0.38%

USHY:

0.64%

Дневная вол-ть

SRLN:

2.57%

USHY:

4.57%

Макс. просадка

SRLN:

-22.29%

USHY:

-22.44%

Текущая просадка

SRLN:

-3.24%

USHY:

-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, SRLN показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью -1.31%.


SRLN

С начала года

-2.53%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-0.44%

1 год

3.90%

5 лет

7.42%

10 лет

3.51%

USHY

С начала года

-1.31%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

-0.94%

1 год

5.68%

5 лет

7.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRLN и USHY

SRLN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.


SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRLN: 0.70%
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USHY: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRLN и USHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SRLN
Ранг риск-скорректированной доходности SRLN, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRLN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

USHY
Ранг риск-скорректированной доходности USHY, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRLN c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRLN, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SRLN: 1.44
USHY: 1.23
Коэффициент Сортино SRLN, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SRLN: 1.75
USHY: 1.65
Коэффициент Омега SRLN, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SRLN: 1.36
USHY: 1.23
Коэффициент Кальмара SRLN, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SRLN: 1.14
USHY: 1.56
Коэффициент Мартина SRLN, с текущим значением в 9.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
SRLN: 9.80
USHY: 8.85

Показатель коэффициента Шарпа SRLN на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRLN и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
1.23
SRLN
USHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRLN и USHY

Дивидендная доходность SRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности USHY в 7.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.70%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
7.02%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRLN и USHY

Максимальная просадка SRLN за все время составила -22.29%, примерно равная максимальной просадке USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRLN и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.24%
-3.61%
SRLN
USHY

Волатильность

Сравнение волатильности SRLN и USHY

Текущая волатильность для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) составляет 1.67%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что SRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.67%
2.42%
SRLN
USHY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab