PortfoliosLab logo
Сравнение SRLN с USHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRLN и USHY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SRLN и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.99%
37.12%
SRLN
USHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRLN:

1.56

USHY:

1.64

Коэф-т Сортино

SRLN:

2.25

USHY:

2.41

Коэф-т Омега

SRLN:

1.48

USHY:

1.36

Коэф-т Кальмара

SRLN:

1.39

USHY:

1.98

Коэф-т Мартина

SRLN:

8.63

USHY:

10.35

Индекс Язвы

SRLN:

0.68%

USHY:

0.89%

Дневная вол-ть

SRLN:

3.80%

USHY:

5.60%

Макс. просадка

SRLN:

-22.29%

USHY:

-22.44%

Текущая просадка

SRLN:

-1.03%

USHY:

-0.96%

Доходность по периодам

С начала года, SRLN показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 1.40%.


SRLN

С начала года

-0.30%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

1.27%

1 год

5.63%

5 лет

6.43%

10 лет

3.67%

USHY

С начала года

1.40%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

2.08%

1 год

9.00%

5 лет

6.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRLN и USHY

SRLN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.


График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRLN: 0.70%
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USHY: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRLN и USHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SRLN
Ранг риск-скорректированной доходности SRLN, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

USHY
Ранг риск-скорректированной доходности USHY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRLN c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SRLN, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SRLN: 1.56
USHY: 1.64
Коэффициент Сортино SRLN, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SRLN: 2.25
USHY: 2.41
Коэффициент Омега SRLN, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SRLN: 1.48
USHY: 1.36
Коэффициент Кальмара SRLN, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SRLN: 1.39
USHY: 1.98
Коэффициент Мартина SRLN, с текущим значением в 8.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SRLN: 8.63
USHY: 10.35

Показатель коэффициента Шарпа SRLN на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRLN и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
1.64
SRLN
USHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRLN и USHY

Дивидендная доходность SRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности USHY в 6.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.51%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.84%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRLN и USHY

Максимальная просадка SRLN за все время составила -22.29%, примерно равная максимальной просадке USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRLN и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.03%
-0.96%
SRLN
USHY

Волатильность

Сравнение волатильности SRLN и USHY

Текущая волатильность для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) составляет 3.35%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что SRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.35%
4.22%
SRLN
USHY