Сравнение SRLN с USHY
SRLN (State Street Blackstone Senior Loan ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SRLN is a Bank Loan fund actively managed by State Street, while USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index. SRLN is actively managed, while USHY is passively managed. Over the past 5 years, SRLN returned 4.43%/yr vs 4.12%/yr for USHY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRLN charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for USHY.
Доходность
Сравнение доходности SRLN и USHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRLN показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 1.70%.
SRLN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 4.52%
USHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRLN и USHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 0.28% | 6.77% | 8.43% | 11.62% | -5.30% | 4.49% | 3.13% | 10.03% | -0.66% | 0.25% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.70% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 6.17% | 14.24% | -2.41% | 0.16% |
Correlation
The correlation between SRLN and USHY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between SRLN and USHY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRLN vs. USHY — Ранг доходности на риск
SRLN
USHY
Сравнение SRLN c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRLN | USHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.51 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 11.22 | -6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRLN и USHY
Максимальная просадка SRLN за все время составила -22.29%, примерно равная максимальной просадке USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRLN и USHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRLN | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -22.44% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -2.43% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.26% | -4.66% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.93% | -15.56% | +7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.19% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -2.65% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.54% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRLN и USHY
Текущая волатильность для State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) составляет 0.64%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что SRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRLN | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.95% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.96% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 3.67% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.92% | 7.35% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 8.23% | -2.17% |
Сравнение комиссий SRLN и USHY
SRLN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRLN и USHY
Дивидендная доходность SRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности USHY в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 7.52% | 7.67% | 8.58% | 8.44% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.90% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRLN and USHY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USHY has higher volatility (0.95%) compared to SRLN (0.64%). In terms of maximum drawdown, SRLN dropped -22.29% vs USHY's -22.44%.
On 5-year performance, SRLN leads with 4.43% vs 4.12% for USHY. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SRLN has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SRLN has performed better with a 4.43% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for SRLN.
SRLN has the higher dividend yield at 7.52%, compared with 6.90% for USHY.
SRLN is categorized as Bank Loan, while USHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.70% for SRLN and 0.15% for USHY.
USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRLN и USHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор