PortfoliosLab logo
Сравнение SRLN с SJNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRLN и SJNK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SRLN и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.40%
62.26%
SRLN
SJNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRLN:

1.56

SJNK:

1.58

Коэф-т Сортино

SRLN:

2.25

SJNK:

2.29

Коэф-т Омега

SRLN:

1.48

SJNK:

1.36

Коэф-т Кальмара

SRLN:

1.39

SJNK:

1.76

Коэф-т Мартина

SRLN:

8.63

SJNK:

9.70

Индекс Язвы

SRLN:

0.68%

SJNK:

0.86%

Дневная вол-ть

SRLN:

3.80%

SJNK:

5.30%

Макс. просадка

SRLN:

-22.29%

SJNK:

-19.74%

Текущая просадка

SRLN:

-1.03%

SJNK:

-1.21%

Доходность по периодам

С начала года, SRLN показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции SRLN уступали акциям SJNK по среднегодовой доходности: 3.67% против 4.37% соответственно.


SRLN

С начала года

-0.30%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

1.27%

1 год

5.63%

5 лет

6.43%

10 лет

3.67%

SJNK

С начала года

0.91%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

1.79%

1 год

8.20%

5 лет

7.24%

10 лет

4.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRLN и SJNK

SRLN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SJNK в 0.40%.


График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRLN: 0.70%
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SJNK: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRLN и SJNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SRLN
Ранг риск-скорректированной доходности SRLN, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

SJNK
Ранг риск-скорректированной доходности SJNK, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRLN c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SRLN, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SRLN: 1.56
SJNK: 1.58
Коэффициент Сортино SRLN, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SRLN: 2.25
SJNK: 2.29
Коэффициент Омега SRLN, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SRLN: 1.48
SJNK: 1.36
Коэффициент Кальмара SRLN, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SRLN: 1.39
SJNK: 1.76
Коэффициент Мартина SRLN, с текущим значением в 8.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SRLN: 8.63
SJNK: 9.70

Показатель коэффициента Шарпа SRLN на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJNK равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRLN и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
1.58
SRLN
SJNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRLN и SJNK

Дивидендная доходность SRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности SJNK в 7.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.51%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.50%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%

Просадки

Сравнение просадок SRLN и SJNK

Максимальная просадка SRLN за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRLN и SJNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.03%
-1.21%
SRLN
SJNK

Волатильность

Сравнение волатильности SRLN и SJNK

Текущая волатильность для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) составляет 3.35%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что SRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.35%
4.18%
SRLN
SJNK