PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SRLN с JBBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRLN с JBBB

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB).

SRLN и JBBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRLN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. JBBB - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRLN или JBBB.

Корреляция

Корреляция между SRLN и JBBB составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SRLN и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.91%
20.13%
SRLN
JBBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRLN:

1.51

JBBB:

1.31

Коэф-т Сортино

SRLN:

2.17

JBBB:

1.75

Коэф-т Омега

SRLN:

1.46

JBBB:

1.39

Коэф-т Кальмара

SRLN:

1.34

JBBB:

1.37

Коэф-т Мартина

SRLN:

8.30

JBBB:

6.74

Индекс Язвы

SRLN:

0.69%

JBBB:

0.89%

Дневная вол-ть

SRLN:

3.80%

JBBB:

4.56%

Макс. просадка

SRLN:

-22.29%

JBBB:

-10.79%

Текущая просадка

SRLN:

-1.03%

JBBB:

-1.87%

Доходность по периодам

С начала года, SRLN показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью -0.61%.

SRLN

С начала года

-0.30%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

1.20%

1 год

5.63%

5 лет

6.37%

10 лет

3.66%

JBBB

С начала года

-0.61%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

1.34%

1 год

5.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SRLN и JBBB

SRLN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JBBB в 0.49%.

SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRLN: 0.70%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JBBB: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRLN и JBBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SRLN
Ранг риск-скорректированной доходности SRLN, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
JBBB
Ранг риск-скорректированной доходности JBBB, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBBB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRLN c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SRLN, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SRLN: 1.51
JBBB: 1.31
Коэффициент Сортино SRLN, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SRLN: 2.17
JBBB: 1.75
Коэффициент Омега SRLN, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SRLN: 1.46
JBBB: 1.39
Коэффициент Кальмара SRLN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SRLN: 1.34
JBBB: 1.37
Коэффициент Мартина SRLN, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SRLN: 8.30
JBBB: 6.74

Показатель коэффициента Шарпа SRLN на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBBB равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRLN и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
1.31
SRLN
JBBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRLN и JBBB

Дивидендная доходность SRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности JBBB в 7.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		8.50%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.86%7.65%8.10%5.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRLN и JBBB

Максимальная просадка SRLN за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRLN и JBBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.03%
-1.87%
SRLN
JBBB

Волатильность

Сравнение волатильности SRLN и JBBB

Текущая волатильность для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) составляет 3.35%, в то время как у Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что SRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.35%
3.89%
SRLN
JBBB