PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SRLN с EFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRLN с EFR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SRLN (State Street Blackstone Senior Loan ETF) is Bank Loan fund actively managed by State Street, while EFR (Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust) is a stock. Over the past 10 years, SRLN returned 4.52%/yr vs 5.91%/yr for EFR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SRLN и EFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRLN показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у EFR с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции SRLN уступали акциям EFR по среднегодовой доходности: 4.52% против 5.91% соответственно.

SRLN

1 день
0.05%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
0.94%
С начала года
1.26%
1 год
4.55%
3 года*
7.15%
5 лет*
4.71%
10 лет*
4.52%

EFR

1 день
0.28%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
-1.74%
С начала года
-0.26%
1 год
-4.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
3.70%
10 лет*
5.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRLN и EFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRLN
State Street Blackstone Senior Loan ETF		1.26%6.77%8.43%11.62%-5.30%4.49%3.13%10.03%-0.66%3.39%
EFR
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust		-0.26%-4.85%11.32%29.25%-18.73%22.88%0.83%16.43%-6.96%3.37%

Correlation

The correlation between SRLN and EFR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Blackstone Senior Loan ETF

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust

Часто сравнивают с SRLN:
SRLN с BKLNSRLN с HYBLSRLN с JBBBSRLN с SJNKSRLN с HYGSRLN с USHYSRLN с SEIX
Часто сравнивают с EFR:
EFR с EFTEFR с NXEEFR с BUIEFR с JEPIEFR с VVREFR с VTVEFR с SPY

Доходность на риск

SRLN vs. EFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRLN
Ранг доходности на риск SRLN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRLN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EFR
Ранг доходности на риск EFR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRLN c EFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRLNEFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.61

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
-0.81

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.90

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.41

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

-0.82

+5.99

SRLN vs. EFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRLN на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа EFR равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRLN и EFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRLN и EFR

Максимальная просадка SRLN за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки EFR в -60.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRLN и EFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRLNEFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-60.55%

+38.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-11.49%

+8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-18.30%

+14.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.93%

-25.07%

+17.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-42.04%

+19.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.45%

+9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-9.01%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

5.76%

-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SRLN и EFR

Текущая волатильность для State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) составляет 0.61%, в то время как у Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что SRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRLNEFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.31%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

6.57%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

7.83%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.92%

13.07%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

14.91%

-8.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRLN и EFR

Дивидендная доходность SRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности EFR в 8.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFR
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust		8.61%9.53%9.76%10.37%10.39%5.62%6.39%7.34%7.46%5.42%5.82%6.95%
SRLN
State Street Blackstone Senior Loan ETF		7.40%7.67%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%

Часто задаваемые вопросы

SRLN and EFR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFR has higher volatility (1.31%) compared to SRLN (0.61%). In terms of maximum drawdown, SRLN dropped -22.29% vs EFR's -60.55%.

SRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRLN и EFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор