PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFR с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFR (Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, EFR returned 5.62%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EFR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFR показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции EFR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.62% против 15.49% соответственно.

EFR

1 день
-0.76%
1 месяц
0.45%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-1.69%
1 год
-3.85%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.36%
10 лет*
5.62%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFR
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust		-2.45%-4.85%11.32%29.25%-18.73%22.88%0.83%16.43%-6.96%3.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between EFR and SPY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2003 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EFR:
EFR с EFTEFR с NXEEFR с BUIEFR с JEPIEFR с SRLNEFR с VVREFR с VTV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EFR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFR
Ранг доходности на риск EFR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFRSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
2.38

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
3.24

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.43

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.16

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

14.72

-15.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFR на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

2.38

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.82

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.87

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.59

-0.30

Просадки

Сравнение просадок EFR и SPY

Максимальная просадка EFR за все время составила -60.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.55%

-55.19%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-8.88%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-18.76%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-24.50%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.04%

-33.72%

-8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-0.70%

-10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-9.05%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

1.91%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EFR и SPY

Текущая волатильность для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) составляет 1.94%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что EFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.84%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

8.90%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

11.83%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

17.05%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

17.94%

-2.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFR и SPY

Дивидендная доходность EFR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFR
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust		9.09%9.53%9.76%10.37%10.39%5.62%6.39%7.34%7.46%5.42%5.82%6.95%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

EFR and SPY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to EFR (1.94%). In terms of maximum drawdown, EFR dropped -60.55% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFR и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор