Сравнение EFR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFR или SPY.
Основные характеристики
| EFR | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.36% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 16.65% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.52% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.66% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.42 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.67 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 11.40 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 9.30% | 12.29% |
| Макс. просадка | -60.67% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EFR и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EFR и SPY
С начала года, EFR показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции EFR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.66% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFR и SPY
Дивидендная доходность EFR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 9.98% | 9.42% | 9.63% | 5.60% | 5.87% | 7.34% | 7.46% | 5.43% | 5.82% | 7.59% | 6.14% | 7.03% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EFR и SPY
Максимальная просадка EFR за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFR и SPY
Текущая волатильность для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) составляет 1.64%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что EFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.