Сравнение SRHR с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
SRHR и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRHR - это активно управляемый фонд от SRH. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SRHR и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRHR и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 0.87% | -0.91% | 3.94% | 15.82% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 17.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SRHR показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%.
SRHR
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRHR и USRT
SRHR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Доходность на риск
SRHR vs. USRT — Ранг доходности на риск
SRHR
USRT
Сравнение SRHR c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRHR | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.38 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 0.64 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.50 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 2.07 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRHR | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.38 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.17 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SRHR и USRT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRHR и USRT
Дивидендная доходность SRHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности USRT в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 6.91% | 7.07% | 6.90% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок SRHR и USRT
Максимальная просадка SRHR за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHR и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRHR | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -69.91% | +51.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -12.95% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -5.82% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -13.08% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.11% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRHR и USRT
SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SRHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRHR | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.51% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 9.19% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 16.82% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 18.90% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 21.28% | -5.31% |