PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHR с UCON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHR с UCON

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRHR (SRH REIT Covered Call ETF) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - SRHR is a REIT fund actively managed by SRH, while UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, SRHR returned 13.04% vs 5.33% for UCON. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SRHR charges 0.75%/yr vs 0.86%/yr for UCON.

Доходность

Сравнение доходности SRHR и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRHR показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 0.74%.

SRHR

1 день
1.20%
1 месяц
3.08%
С начала года
11.61%
6 месяцев
11.84%
1 год
13.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UCON

1 день
0.16%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.33%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHR и UCON

2026 (YTD)202520242023
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF		11.61%-0.91%3.94%15.82%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		0.74%7.00%4.69%4.80%

Correlation

The correlation between SRHR and UCON is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.37

Сравнение распределения секторов SRHR и UCON

Секторы
SRHR
UCON

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Недвижимость

SRHR
100.0%
UCON

-

Сырьевые материалы

SRHR

-

UCON

-

Коммуникационные услуги

SRHR

-

UCON

-

Потребительский циклический сектор

SRHR

-

UCON

-

Потребительский защитный сектор

SRHR

-

UCON

-

Энергетика

SRHR

-

UCON

-

Финансовые услуги

SRHR

-

UCON

-

Здравоохранение

SRHR

-

UCON

-

Промышленность

SRHR

-

UCON

-

Технологии

SRHR

-

UCON

-

Коммунальные услуги

SRHR

-

UCON
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH REIT Covered Call ETF

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с SRHR:
SRHR с MSTYSRHR с KHYBSRHR с VOOSRHR с QQQISRHR с OSRHR с ADXSRHR с TSLY
Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с DFAPXUCON с WOBDXUCON с XBAL.TO

Доходность на риск

SRHR vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHR
Ранг доходности на риск SRHR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHR c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRHRUCONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.80

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.57

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.18

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

8.47

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRHR vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHR на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа UCON равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHR и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRHRUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.80

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.64

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SRHR и UCON

Максимальная просадка SRHR за все время составила -18.68%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHR и UCON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHRUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-15.31%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-2.45%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.45%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-1.48%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.63%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHR и UCON

SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что SRHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHRUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

1.14%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

2.33%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

2.98%

+9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

3.89%

+11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

5.89%

+9.94%

Сравнение комиссий SRHR и UCON

SRHR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHR и UCON

Дивидендная доходность SRHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности UCON в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF		6.36%7.07%6.90%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%

Часто задаваемые вопросы

SRHR and UCON have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHR has higher volatility (4.13%) compared to UCON (1.14%). In terms of maximum drawdown, SRHR dropped -18.68% vs UCON's -15.31%.

On 1-year performance, SRHR leads with 13.04% vs 5.33% for UCON. On fees, SRHR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SRHR has performed better with a 13.04% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.

SRHR has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 4.66% for UCON.

SRHR is categorized as REIT, while UCON is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: SRH and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SRHR and 0.86% for UCON.

UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHR и UCON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор