PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHR с UCON
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRHR с UCON

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON).

SRHR и UCON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRHR - это активно управляемый фонд от SRH. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SRHR и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRHR и UCON

2026 (YTD)202520242023
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF		0.87%-0.91%3.94%15.82%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		-0.44%7.00%4.69%4.80%

Доходность по периодам

С начала года, SRHR показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью -0.44%.

SRHR

1 день
-0.00%
1 месяц
-6.31%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-1.98%
1 год
-0.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH REIT Covered Call ETF

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с SRHR:
SRHR с MSTYSRHR с VOOSRHR с QQQISRHR с TSLYSRHR с KHYBSRHR с OSRHR с ADX
Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с XBAL.TOUCON с DFAPXUCON с WOBDX

Сравнение комиссий SRHR и UCON

SRHR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.

UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF

Доходность на риск

SRHR vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHR
Ранг доходности на риск SRHR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHR c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRHRUCONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.67

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

2.36

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.00

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

8.70

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRHR vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа UCON равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHR и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRHRUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.67

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.62

-0.11

Корреляция

Корреляция между SRHR и UCON составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHR и UCON

Дивидендная доходность SRHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности UCON в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF		6.91%7.07%6.90%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SRHR и UCON

Максимальная просадка SRHR за все время составила -18.68%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHR и UCON.

Загрузка...

Показатели просадок

SRHRUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-15.31%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-2.45%

-10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-1.62%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-1.50%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

0.56%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHR и UCON

SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что SRHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRHRUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

1.55%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

2.07%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

2.92%

+13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

3.84%

+12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

5.94%

+10.03%