Сравнение SRHR с VOO
SRHR (SRH REIT Covered Call ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SRHR is a REIT fund actively managed by SRH, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SRHR is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, SRHR returned 15.78% vs 22.17% for VOO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SRHR charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности SRHR и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRHR показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.09%.
SRHR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам SRHR и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 15.32% | -0.91% | 3.94% | 15.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.09% | 17.82% | 24.98% | 12.93% |
Correlation
The correlation between SRHR and VOO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.48 |
The correlation between SRHR and VOO shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRHR vs. VOO — Ранг доходности на риск
SRHR
VOO
Сравнение SRHR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRHR | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.50 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 11.08 | -5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRHR и VOO
Максимальная просадка SRHR за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHR и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRHR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -33.99% | +15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -8.90% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.23% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -3.68% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.01% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRHR и VOO
Текущая волатильность для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) составляет 4.27%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что SRHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRHR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.75% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 9.77% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 12.39% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 16.91% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 18.02% | -2.21% |
Сравнение комиссий SRHR и VOO
SRHR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRHR и VOO
Дивидендная доходность SRHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 6.70% | 7.07% | 6.90% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SRHR and VOO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.75%) compared to SRHR (4.27%). In terms of maximum drawdown, SRHR dropped -18.68% vs VOO's -33.99%.
On 1-year performance, VOO leads with 22.17% vs 15.78% for SRHR. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SRHR has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOO has performed better with a 22.17% return vs 15.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for SRHR.
SRHR has the higher dividend yield at 6.70%, compared with 1.05% for VOO.
SRHR is categorized as REIT, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: SRH and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for SRHR and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRHR и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор