PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHR с KHYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRHR с KHYB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB).

SRHR и KHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRHR - это активно управляемый фонд от SRH. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. KHYB - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SRHR и KHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRHR и KHYB

2026 (YTD)202520242023
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF		0.87%-0.91%3.94%15.82%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		-0.28%9.59%10.79%5.56%

Доходность по периодам

С начала года, SRHR показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у KHYB с доходностью -0.28%.

SRHR

1 день
-0.00%
1 месяц
-5.76%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-1.68%
1 год
-1.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHYB

1 день
0.13%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.01%
1 год
7.44%
3 года*
7.14%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH REIT Covered Call ETF

KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF

Часто сравнивают с SRHR:
SRHR с MSTYSRHR с VOOSRHR с UCONSRHR с QQQISRHR с TSLYSRHR с OSRHR с ADX
Часто сравнивают с KHYB:
KHYB с YMAGKHYB с RTAIKHYB с MSTYKHYB с SGOVKHYB с SPHYKHYB с GAINKHYB с VOO

Сравнение комиссий SRHR и KHYB

SRHR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KHYB в 0.69%.

SRHR
SRH REIT Covered Call ETF
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF

Доходность на риск

SRHR vs. KHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHR
Ранг доходности на риск SRHR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KHYB
Ранг доходности на риск KHYB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHYB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHR c KHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRHRKHYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.58

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

2.14

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.71

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

7.02

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRHR vs. KHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа KHYB равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHR и KHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRHRKHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.58

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.22

+0.29

Корреляция

Корреляция между SRHR и KHYB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHR и KHYB

Дивидендная доходность SRHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности KHYB в 8.00%

TTM20252024202320222021202020192018
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF		6.91%7.07%6.90%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		8.00%7.59%10.11%15.55%9.67%6.22%4.76%4.86%2.56%

Просадки

Сравнение просадок SRHR и KHYB

Максимальная просадка SRHR за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHR и KHYB.

Загрузка...

Показатели просадок

SRHRKHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-33.63%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-3.97%

-9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-3.31%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-9.88%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

1.05%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHR и KHYB

SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что SRHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRHRKHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

2.26%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

2.73%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

4.72%

+11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

6.30%

+9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

5.74%

+10.23%