PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHR с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHR с O

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRHR (SRH REIT Covered Call ETF) is REIT fund actively managed by SRH, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past year, SRHR returned 13.04% vs 12.81% for O. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SRHR и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRHR показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.31%.

SRHR

1 день
1.20%
1 месяц
3.08%
С начала года
11.61%
6 месяцев
11.84%
1 год
13.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

O

1 день
0.05%
1 месяц
-5.60%
С начала года
8.31%
6 месяцев
5.39%
1 год
12.81%
3 года*
5.58%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHR и O

2026 (YTD)202520242023
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF		11.61%-0.91%3.94%15.82%
O
Realty Income Corporation		8.31%12.20%-2.11%15.83%

Correlation

The correlation between SRHR and O is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.59

The correlation between SRHR and O has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH REIT Covered Call ETF

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с SRHR:
SRHR с MSTYSRHR с KHYBSRHR с VOOSRHR с QQQISRHR с UCONSRHR с ADXSRHR с TSLY
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

SRHR vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHR
Ранг доходности на риск SRHR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHR c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRHRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.81

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.15

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.16

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

2.91

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRHR vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHR на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHR и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRHROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.81

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.48

+0.26

Просадки

Сравнение просадок SRHR и O

Максимальная просадка SRHR за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHR и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-48.45%

+29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-11.10%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-10.39%

+9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-9.21%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.42%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHR и O

Текущая волатильность для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) составляет 4.13%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что SRHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.47%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

11.72%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

15.92%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

18.87%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

25.62%

-9.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHR и O

Дивидендная доходность SRHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности O в 5.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.42%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF		6.36%7.07%6.90%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRHR and O have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (5.47%) compared to SRHR (4.13%). In terms of maximum drawdown, SRHR dropped -18.68% vs O's -48.45%.

SRHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHR и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор