Сравнение SRHR с O

С начала года, SRHR показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SRHR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHR и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SRHR и O составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SRHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности O в 5.22%

Максимальная просадка SRHR за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHR и O.

SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что SRHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.