Сравнение SRHR с MSTY
SRHR (SRH REIT Covered Call ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SRHR is a REIT fund actively managed by SRH, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SRHR returned 13.04% vs -59.99% for MSTY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SRHR charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности SRHR и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRHR показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.93%.
SRHR
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 13.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRHR и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 11.61% | -0.91% | 4.64% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between SRHR and MSTY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRHR vs. MSTY — Ранг доходности на риск
SRHR
MSTY
Сравнение SRHR c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRHR | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.81 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.84 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | -1.28 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRHR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -1.00 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.27 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок SRHR и MSTY
Максимальная просадка SRHR за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHR и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRHR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -71.79% | +53.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -71.79% | +63.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -65.77% | +64.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -26.15% | +21.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 47.05% | -44.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRHR и MSTY
Текущая волатильность для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) составляет 4.13%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что SRHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRHR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 17.17% | -13.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 48.56% | -38.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 60.41% | -47.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 71.87% | -56.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 71.87% | -56.04% |
Сравнение комиссий SRHR и MSTY
SRHR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRHR и MSTY
Дивидендная доходность SRHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности MSTY в 268.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 6.36% | 7.07% | 6.90% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
SRHR and MSTY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to SRHR (4.13%). In terms of maximum drawdown, SRHR dropped -18.68% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, SRHR leads with 13.04% vs -59.99% for MSTY. On fees, SRHR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SRHR has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SRHR has performed better with a 13.04% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRHR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 6.36% for SRHR.
SRHR is categorized as REIT, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: SRH and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for SRHR and 0.99% for MSTY.
SRHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRHR и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор