Сравнение SRHR с MSTY
SRHR (SRH REIT Covered Call ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SRHR is a REIT fund actively managed by SRH, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SRHR returned 19.61% vs -74.10% for MSTY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SRHR charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности SRHR и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRHR показывает доходность 19.98%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
SRHR
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 5.57%
- 6 месяцев
- 14.43%
- С начала года
- 19.98%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRHR и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 19.98% | -0.91% | 5.25% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between SRHR and MSTY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRHR vs. MSTY — Ранг доходности на риск
SRHR
MSTY
Сравнение SRHR c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRHR | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.75 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.96 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | -1.40 | +8.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRHR и MSTY
Максимальная просадка SRHR за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHR и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRHR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -77.40% | +58.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -77.37% | +69.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -74.10% | +74.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -28.24% | +23.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 52.80% | -49.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRHR и MSTY
Текущая волатильность для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) составляет 4.42%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что SRHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRHR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 23.12% | -18.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 52.77% | -42.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 64.70% | -51.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 72.23% | -56.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 72.23% | -56.43% |
Сравнение комиссий SRHR и MSTY
SRHR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRHR и MSTY
Дивидендная доходность SRHR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 5.95% | 7.07% | 6.90% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
SRHR and MSTY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to SRHR (4.42%). In terms of maximum drawdown, SRHR dropped -18.68% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, SRHR leads with 19.61% vs -74.10% for MSTY. On fees, SRHR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SRHR has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SRHR has performed better with a 19.61% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRHR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 5.95% for SRHR.
SRHR is categorized as REIT, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: SRH and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for SRHR and 0.99% for MSTY.
SRHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRHR и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор