PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHR с REIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRHR с REIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и ALPS Active REIT ETF (REIT).

SRHR и REIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRHR - это активно управляемый фонд от SRH. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SRHR и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRHR и REIT

2026 (YTD)202520242023
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF		0.87%-0.91%3.94%15.82%
REIT
ALPS Active REIT ETF		5.55%-0.55%7.11%18.12%

Доходность по периодам

С начала года, SRHR показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 5.55%.

SRHR

1 день
-0.00%
1 месяц
-6.31%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-1.98%
1 год
-0.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

REIT

1 день
0.74%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.55%
6 месяцев
3.85%
1 год
4.13%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH REIT Covered Call ETF

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с SRHR:
SRHR с MSTYSRHR с VOOSRHR с UCONSRHR с QQQISRHR с TSLYSRHR с KHYBSRHR с O
Часто сравнивают с REIT:
REIT с VTIREIT с VOOREIT с SGOVREIT с IHGREIT с SCHGREIT с VGTREIT с VRAI

Сравнение комиссий SRHR и REIT

SRHR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии REIT в 0.68%.

SRHR
SRH REIT Covered Call ETF
REIT
ALPS Active REIT ETF

Доходность на риск

SRHR vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHR
Ранг доходности на риск SRHR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHR c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRHRREITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.26

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

0.46

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.32

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

1.18

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRHR vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа REIT равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHR и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRHRREITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.26

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.33

+0.18

Корреляция

Корреляция между SRHR и REIT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHR и REIT

Дивидендная доходность SRHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности REIT в 2.99%

TTM20252024202320222021
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF		6.91%7.07%6.90%0.95%0.00%0.00%
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.99%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%

Просадки

Сравнение просадок SRHR и REIT

Максимальная просадка SRHR за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHR и REIT.

Загрузка...

Показатели просадок

SRHRREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-29.30%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-12.50%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-5.16%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-10.69%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.44%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHR и REIT

SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и ALPS Active REIT ETF (REIT) имеют волатильность 4.82% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRHRREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.60%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

8.98%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

15.85%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

18.59%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

18.52%

-2.55%