Сравнение SRHR с REIT
SRHR (SRH REIT Covered Call ETF) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past year, SRHR returned 13.04% vs 14.82% for REIT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SRHR charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for REIT.
Доходность
Сравнение доходности SRHR и REIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRHR показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 14.13%.
SRHR
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 13.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REIT
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 14.05%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRHR и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 11.61% | -0.91% | 3.94% | 15.82% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 14.13% | -0.55% | 7.11% | 18.12% |
Correlation
The correlation between SRHR and REIT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between SRHR and REIT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SRHR и REIT
Секторы
SRHR
REIT
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
SRHR
REIT
Сырьевые материалы
SRHR
-
REIT
-
Коммуникационные услуги
SRHR
-
REIT
-
Потребительский циклический сектор
SRHR
-
REIT
-
Потребительский защитный сектор
SRHR
-
REIT
-
Энергетика
SRHR
-
REIT
-
Финансовые услуги
SRHR
-
REIT
-
Здравоохранение
SRHR
-
REIT
-
Промышленность
SRHR
-
REIT
-
Технологии
SRHR
-
REIT
-
Коммунальные услуги
SRHR
-
REIT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRHR vs. REIT — Ранг доходности на риск
SRHR
REIT
Сравнение SRHR c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRHR | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.02 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 5.86 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRHR | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.40 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SRHR и REIT
Максимальная просадка SRHR за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHR и REIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRHR | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -29.30% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -7.35% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -1.50% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -10.37% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.54% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRHR и REIT
SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и ALPS Active REIT ETF (REIT) имеют волатильность 4.13% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRHR | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.96% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.06% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 12.82% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 18.46% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 18.38% | -2.55% |
Сравнение комиссий SRHR и REIT
SRHR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии REIT в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRHR и REIT
Дивидендная доходность SRHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности REIT в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.76% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 6.36% | 7.07% | 6.90% | 0.95% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRHR and REIT have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRHR has higher volatility (4.13%) compared to REIT (3.96%). In terms of maximum drawdown, SRHR dropped -18.68% vs REIT's -29.30%.
On 1-year performance, REIT leads with 14.82% vs 13.04% for SRHR. On fees, REIT is cheaper at 0.68% per year. On volatility, REIT has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, REIT has performed better with a 14.82% return vs 13.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REIT is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for SRHR.
SRHR has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 2.76% for REIT.
They also come from different issuers: SRH and ALPS. Their fees differ too: 0.75% for SRHR and 0.68% for REIT.
REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRHR и REIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор