Сравнение SRHR с FRI
SRHR (SRH REIT Covered Call ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds. SRHR is actively managed, while FRI is passively managed. Over the past year, SRHR returned 13.04% vs 15.94% for FRI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SRHR charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for FRI.
Доходность
Сравнение доходности SRHR и FRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRHR показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 13.22%.
SRHR
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 13.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение доходности по годам SRHR и FRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 11.61% | -0.91% | 3.94% | 15.82% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 13.22% | 2.80% | 7.84% | 16.84% |
Correlation
The correlation between SRHR and FRI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between SRHR and FRI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SRHR и FRI
Секторы
SRHR
FRI
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
SRHR
FRI
Сырьевые материалы
SRHR
-
FRI
-
Коммуникационные услуги
SRHR
-
FRI
-
Потребительский циклический сектор
SRHR
-
FRI
-
Потребительский защитный сектор
SRHR
-
FRI
-
Энергетика
SRHR
-
FRI
-
Финансовые услуги
SRHR
-
FRI
Здравоохранение
SRHR
-
FRI
-
Промышленность
SRHR
-
FRI
-
Технологии
SRHR
-
FRI
-
Коммунальные услуги
SRHR
-
FRI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRHR vs. FRI — Ранг доходности на риск
SRHR
FRI
Сравнение SRHR c FRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRHR | FRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.11 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 6.71 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRHR | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.18 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок SRHR и FRI
Максимальная просадка SRHR за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHR и FRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRHR | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -71.95% | +53.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -7.57% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -2.10% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -13.70% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.38% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRHR и FRI
SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеют волатильность 4.13% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRHR | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.09% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.20% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 13.09% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 18.66% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 21.05% | -5.22% |
Сравнение комиссий SRHR и FRI
SRHR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FRI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRHR и FRI
Дивидендная доходность SRHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности FRI в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.57% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 6.36% | 7.07% | 6.90% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SRHR and FRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SRHR has higher volatility (4.13%) compared to FRI (4.09%). In terms of maximum drawdown, SRHR dropped -18.68% vs FRI's -71.95%.
On 1-year performance, FRI leads with 15.94% vs 13.04% for SRHR. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FRI has performed better with a 15.94% return vs 13.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SRHR.
SRHR has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 2.57% for FRI.
They also come from different issuers: SRH and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SRHR and 0.50% for FRI.
FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRHR и FRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор