PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRFMX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRFMX с FGJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).

SRFMX управляется Sarofim. Фонд был запущен 17 янв. 2014 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SRFMX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRFMX и FGJEX

2026 (YTD)2025
SRFMX
Sarofim Equity Fund		-7.46%16.70%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, SRFMX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.

SRFMX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-5.39%
1 год
5.94%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.87%
10 лет*
11.81%

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sarofim Equity Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с SRFMX:
SRFMX с FXAIXSRFMX с ^GSPCSRFMX с SPYSRFMX с FNSTXSRFMX с FLCPXSRFMX с NWAUXSRFMX с FSKAX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с AGRDXFGJEX с BEQGXFGJEX с TAGRX

Сравнение комиссий SRFMX и FGJEX

SRFMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.

SRFMX
Sarofim Equity Fund
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Доходность на риск

SRFMX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRFMX
Ранг доходности на риск SRFMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRFMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRFMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRFMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRFMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRFMX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRFMX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRFMXFGJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRFMX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRFMXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

2.34

-1.82

Корреляция

Корреляция между SRFMX и FGJEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRFMX и FGJEX

Дивидендная доходность SRFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.61%, что больше доходности FGJEX в 9.63%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SRFMX
Sarofim Equity Fund		34.61%31.88%18.62%11.14%8.76%8.36%7.36%5.03%7.42%5.41%1.68%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRFMX и FGJEX

Максимальная просадка SRFMX за все время составила -32.46%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRFMX и FGJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRFMXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-8.32%

-24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-5.93%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-1.07%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SRFMX и FGJEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRFMXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

11.08%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

11.08%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

11.08%

+7.51%