Сравнение SRET с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
SRET и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRET и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRET и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | -1.00% | 18.09% | -1.55% | 8.41% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SRET показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
SRET
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 1.19%
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRET и SHLD
SRET берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
SRET vs. SHLD — Ранг доходности на риск
SRET
SHLD
Сравнение SRET c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRET | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.22 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.89 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.38 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 3.90 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 11.34 | -8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRET | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.22 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 2.62 | -2.57 |
Корреляция
Корреляция между SRET и SHLD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRET и SHLD
Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 8.21% | 7.98% | 8.72% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.88% | 7.83% | 8.54% | 8.20% | 8.08% | 7.74% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRET и SHLD
Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRET | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -15.06% | -51.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -15.06% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.69% | -5.82% | -21.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.48% | -2.58% | -19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 5.18% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRET и SHLD
Текущая волатильность для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) составляет 5.42%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что SRET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRET | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 9.74% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 18.64% | -10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 25.64% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 20.81% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 20.81% | +3.79% |