PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRET с IYR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRET с IYR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRET (Global X SuperDividend REIT ETF) and IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) are both REIT funds - SRET tracks the Solactive Global SuperDividend REIT Index while IYR tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRET returned 1.05%/yr vs 5.47%/yr for IYR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRET charges 0.58%/yr vs 0.42%/yr for IYR.

Доходность

Сравнение доходности SRET и IYR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRET показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у IYR с доходностью 6.81%. За последние 10 лет акции SRET уступали акциям IYR по среднегодовой доходности: 1.05% против 5.47% соответственно.

SRET

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.74%
6 месяцев
4.08%
1 год
14.94%
3 года*
9.29%
5 лет*
1.19%
10 лет*
1.05%

IYR

1 день
0.01%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.81%
6 месяцев
5.67%
1 год
8.44%
3 года*
8.68%
5 лет*
2.02%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRET и IYR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		3.74%18.09%-1.55%9.85%-18.24%14.00%-36.63%22.77%-5.52%17.80%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		6.81%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%-5.23%28.21%-4.33%9.31%

Correlation

The correlation between SRET and IYR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2015 г.

0.75

The correlation between SRET and IYR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRET и IYR

Секторы
SRET
IYR

Недвижимость

92.5%
97.9%

Финансовые услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

SRET
92.5%
IYR
97.9%

Финансовые услуги

SRET
3.1%
IYR

-

Сырьевые материалы

SRET

-

IYR
1.3%

Коммуникационные услуги

SRET

-

IYR
0.6%

Потребительский циклический сектор

SRET

-

IYR

-

Потребительский защитный сектор

SRET

-

IYR

-

Энергетика

SRET

-

IYR

-

Здравоохранение

SRET

-

IYR

-

Промышленность

SRET

-

IYR

-

Технологии

SRET

-

IYR

-

Коммунальные услуги

SRET

-

IYR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend REIT ETF

iShares U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с SRET:
SRET с VNQSRET с KBWYSRET с SCHHSRET с SPRESRET с FRSRET с NETLSRET с ACRE
Часто сравнивают с IYR:
IYR с VNQIYR с XLREIYR с VOOIYR с REZIYR с ICFIYR с REMIYR с FRI

Доходность на риск

SRET vs. IYR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRET
Ранг доходности на риск SRET: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRET: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IYR
Ранг доходности на риск IYR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRET c IYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRETIYRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.64

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
0.96

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

0.99

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

3.10

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRET vs. IYR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRET на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа IYR равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRET и IYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRETIYRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.64

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.27

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.32

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SRET и IYR

Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и IYR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRETIYRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-74.13%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-8.54%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-17.52%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-33.75%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.98%

-42.32%

-24.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.23%

-3.91%

-20.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.49%

-12.91%

-9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.73%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SRET и IYR

Текущая волатильность для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) составляет 3.11%, в то время как у iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что SRET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRETIYRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.69%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

9.35%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

13.19%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

18.71%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

20.31%

+4.27%

Сравнение комиссий SRET и IYR

SRET берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IYR в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRET и IYR

Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что больше доходности IYR в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		2.25%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		8.78%7.98%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.83%8.54%8.20%8.08%7.74%

Часто задаваемые вопросы

SRET and IYR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYR has higher volatility (3.69%) compared to SRET (3.11%). In terms of maximum drawdown, SRET dropped -66.98% vs IYR's -74.13%.

On 10-year performance, IYR leads with 5.47% vs 1.05% for SRET. On fees, IYR is cheaper at 0.42% per year. On volatility, SRET has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYR has performed better with a 5.47% return vs 1.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYR is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.58% for SRET.

SRET has the higher dividend yield at 8.78%, compared with 2.25% for IYR.

SRET tracks Solactive Global SuperDividend REIT Index, while IYR tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.58% for SRET and 0.42% for IYR.

SRET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRET и IYR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор