PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRDAX с RMDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRDAX с RMDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).

SRDAX управляется STONE RIDGE. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SRDAX и RMDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRDAX и RMDFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		2.84%0.37%8.46%19.56%2.03%10.62%1.97%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		3.28%18.85%1.45%8.01%-6.84%4.20%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, SRDAX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 3.28%.

SRDAX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.51%
1 год
2.74%
3 года*
8.17%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—

RMDFX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.77%
С начала года
3.28%
6 месяцев
8.17%
1 год
18.01%
3 года*
9.73%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

Aspiriant Defensive Allocation Fund

Часто сравнивают с SRDAX:
SRDAX с QDSIXSRDAX с FSMSXSRDAX с GAFYXSRDAX с CBYYXSRDAX с QSPRXSRDAX с QRPRXSRDAX с SHRIX
Часто сравнивают с RMDFX:
RMDFX с FSHNXRMDFX с BINCRMDFX с QMNNXRMDFX с VOORMDFX с EGRIXRMDFX с AGEPXRMDFX с QLENX

Сравнение комиссий SRDAX и RMDFX

SRDAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.

SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund

Доходность на риск

SRDAX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRDAX
Ранг доходности на риск SRDAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRDAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRDAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRDAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RMDFX
Ранг доходности на риск RMDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRDAX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRDAXRMDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

3.59

-3.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

4.93

-4.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.79

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

4.33

-3.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

17.94

-16.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRDAX vs. RMDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRDAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа RMDFX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRDAX и RMDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRDAXRMDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

3.59

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.84

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.79

+0.42

Корреляция

Корреляция между SRDAX и RMDFX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRDAX и RMDFX

Дивидендная доходность SRDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности RMDFX в 4.49%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		8.30%8.53%8.16%14.97%3.22%8.99%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		4.49%4.63%0.00%3.69%0.78%5.37%2.28%3.78%4.11%2.16%1.16%

Просадки

Сравнение просадок SRDAX и RMDFX

Максимальная просадка SRDAX за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRDAX и RMDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRDAXRMDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.90%

-15.96%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-4.19%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.90%

-14.63%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-3.08%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.37%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.01%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SRDAX и RMDFX

Текущая волатильность для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) составляет 0.84%, в то время как у Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что SRDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRDAXRMDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

2.19%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

3.89%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

5.05%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

6.34%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.87%

6.21%

+0.66%