- Эмитент
- STONE RIDGE
- Дата выпуска
- 29 апр. 2020 г.
- Категория
- Multistrategy
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции SRDAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SRDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,488.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) показал доход в 5.17% с начала года и 10.42% за последние 12 месяцев.
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SRDAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2023 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении SRDAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.13% | 2.38% | 2.63% | 0.99% | 0.68% | 0.58% | 5.17% | ||||||
| 2025 | -0.28% | -0.47% | 1.32% | -5.96% | 1.09% | -0.10% | 1.67% | 0.97% | 1.91% | -0.56% | 1.13% | -0.09% | 0.37% |
| 2024 | 1.03% | -1.30% | 0.75% | 0.28% | -0.84% | 0.00% | 1.13% | 2.14% | 2.27% | 0.44% | 0.27% | 2.04% | 8.46% |
| 2023 | 2.24% | 2.86% | 0.56% | 1.75% | 1.27% | 0.54% | 2.05% | 2.79% | 2.21% | 2.24% | -0.89% | 0.45% | 19.56% |
| 2022 | 0.19% | 0.96% | -1.53% | -0.00% | 0.87% | -2.30% | 0.10% | 1.08% | -3.59% | 1.71% | 2.77% | 1.93% | 2.03% |
| 2021 | 0.39% | 0.88% | 1.26% | 0.10% | 0.19% | 1.24% | 0.94% | 1.02% | 1.75% | 1.36% | -0.71% | 1.76% | 10.62% |
Метрики бенчмарка
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund has an annualized alpha of 8.79%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 19, 2020.
- This fund captured 15.67% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -17.66%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.79%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.67%
- Участие в снижении
- -17.66%
Комиссия
Комиссия SRDAX составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SRDAX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SRDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.41 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 2.93 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.69 | 13.52 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Stone Ridge Diversified Alternatives Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.84 | $0.87 | $1.59 | $0.33 | $0.93 | $0.31 |
Дивидендный доход | 8.11% | 8.53% | 8.16% | 14.97% | 3.22% | 8.99% | 3.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund показал максимальную просадку в 11.90%, зарегистрированную 4 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -11.90%окт. 2022 г. | 9mo 21d | 6mo 8d | 1y 3moдек. 2021 г. - апр. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.15%апр. 2025 г. | 10d | 7mo 14d | 7mo 24dапр. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.67%янв. 2026 г. | 1mo 26d | 1mo 4d | 3moдек. 2025 г. - март 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.49%окт. 2024 г. | 8d | 22d | 1moокт. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.06%март 2025 г. | 12d | 19d | 1mo 1dфевр. 2025 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| SRDAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.90% | -56.78% | +44.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -9.10% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.15% | -18.90% | +12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.90% | -25.43% | +13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -10.72% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.97% | -1.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SRDAX
Добавьте Stone Ridge Diversified Alternatives Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SRDAX