PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

Эмитент

STONE RIDGE

Дата выпуска

29 апр. 2020 г.

Категория

Multistrategy

Минимальные инвестиции

$500,000

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SRDAX составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии SRDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.27%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SRDAX с QDSIX SRDAX с FSMSX SRDAX с GAFYX
Популярные сравнения:
SRDAX с QDSIX SRDAX с FSMSX SRDAX с GAFYX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stone Ridge Diversified Alternatives Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
41.22%
103.64%
SRDAX (Stone Ridge Diversified Alternatives Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Stone Ridge Diversified Alternatives Fund показал доход в -0.66% с начала года и -0.28% за последние 12 месяцев.


SRDAX

С начала года

-0.66%

1 месяц

-6.29%

6 месяцев

-0.28%

1 год

-0.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SRDAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.03%-1.30%0.75%0.28%-1.03%0.19%1.13%2.14%2.27%0.44%0.27%-0.66%
20232.24%2.86%0.56%1.75%1.27%0.54%2.05%2.79%2.21%2.24%-0.89%0.45%19.56%
20220.19%0.96%-1.53%0.00%0.87%-2.30%0.10%1.08%-3.59%1.71%2.77%1.93%2.03%
20210.39%0.88%1.26%0.10%0.19%1.24%0.94%1.02%1.75%1.36%-0.72%1.76%10.62%
20202.00%0.39%1.37%-0.96%-1.17%2.66%0.57%0.42%5.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SRDAX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SRDAX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRDAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRDAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRDAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRDAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRDAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRDAX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.022.10
Коэффициент Сортино SRDAX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.022.80
Коэффициент Омега SRDAX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.011.39
Коэффициент Кальмара SRDAX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.023.09
Коэффициент Мартина SRDAX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.1813.49
SRDAX
^GSPC

Stone Ridge Diversified Alternatives Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.02
2.10
SRDAX (Stone Ridge Diversified Alternatives Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Stone Ridge Diversified Alternatives Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.402020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.00$1.37$0.11$0.78$0.26

Дивидендный доход

0.00%12.87%1.11%7.54%2.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37$1.37
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2020$0.26$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.76%
-2.62%
SRDAX (Stone Ridge Diversified Alternatives Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Stone Ridge Diversified Alternatives Fund показал максимальную просадку в 7.76%, зарегистрированную 19 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Stone Ridge Diversified Alternatives Fund составляет 7.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.76%18 дек. 2024 г.219 дек. 2024 г.
-6.33%24 февр. 2022 г.1544 окт. 2022 г.6029 дек. 2022 г.214
-3.25%21 июл. 2020 г.358 сент. 2020 г.449 нояб. 2020 г.79
-2.49%1 окт. 2024 г.79 окт. 2024 г.1530 окт. 2024 г.22
-2.35%29 мая 2020 г.1011 июн. 2020 г.1126 июн. 2020 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Stone Ridge Diversified Alternatives Fund составляет 7.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.64%
3.79%
SRDAX (Stone Ridge Diversified Alternatives Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab