PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SRDAX с FSMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRDAX с FSMSX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX).

SRDAX управляется STONE RIDGE. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRDAX или FSMSX.

Корреляция

Корреляция между SRDAX и FSMSX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SRDAX и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
46.52%
29.60%
SRDAX
FSMSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRDAX:

0.60

FSMSX:

0.21

Коэф-т Сортино

SRDAX:

0.71

FSMSX:

0.32

Коэф-т Омега

SRDAX:

1.13

FSMSX:

1.05

Коэф-т Кальмара

SRDAX:

0.44

FSMSX:

0.27

Коэф-т Мартина

SRDAX:

1.47

FSMSX:

0.71

Индекс Язвы

SRDAX:

1.83%

FSMSX:

1.07%

Дневная вол-ть

SRDAX:

4.69%

FSMSX:

3.33%

Макс. просадка

SRDAX:

-6.33%

FSMSX:

-9.41%

Текущая просадка

SRDAX:

-5.50%

FSMSX:

-1.60%

Доходность по периодам

С начала года, SRDAX показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у FSMSX с доходностью -0.63%.

SRDAX

С начала года

-4.97%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-3.46%

1 год

2.78%

5 лет

7.94%

10 лет

N/A

FSMSX

С начала года

-0.63%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

0.06%

1 год

0.68%

5 лет

5.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SRDAX и FSMSX

SRDAX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии FSMSX в 1.89%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRDAX и FSMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SRDAX
Ранг риск-скорректированной доходности SRDAX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRDAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRDAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRDAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRDAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRDAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
FSMSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMSX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRDAX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SRDAX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа FSMSX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRDAX и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.60
0.21
SRDAX
FSMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRDAX и FSMSX

Дивидендная доходность SRDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности FSMSX в 2.34%

TTM202420232022202120202019
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		8.58%8.16%14.97%3.22%8.99%3.07%0.00%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		2.34%2.32%3.57%2.97%3.22%0.77%2.20%

Просадки

Сравнение просадок SRDAX и FSMSX

Максимальная просадка SRDAX за все время составила -6.33%, что меньше максимальной просадки FSMSX в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRDAX и FSMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.50%
-1.60%
SRDAX
FSMSX

Волатильность

Сравнение волатильности SRDAX и FSMSX

Текущая волатильность для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) составляет 1.12%, в то время как у FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что SRDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.12%
1.33%
SRDAX
FSMSX