PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRDAX с QSPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRDAX с QSPRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX).

SRDAX управляется STONE RIDGE. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SRDAX и QSPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRDAX и QSPRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		2.84%0.37%8.46%19.56%2.03%10.62%1.97%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		9.87%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-0.62%

Доходность по периодам

С начала года, SRDAX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 9.87%.

SRDAX

1 день
0.00%
1 месяц
2.42%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.41%
1 год
2.93%
3 года*
8.17%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.06%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.99%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

AQR Style Premia Alternative R6

Часто сравнивают с SRDAX:
SRDAX с QDSIXSRDAX с FSMSXSRDAX с GAFYXSRDAX с CBYYXSRDAX с SHRIXSRDAX с QRPRXSRDAX с ARBIX
Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SYMIXQSPRX с FABZXQSPRX с QRPIXQSPRX с RYMQXQSPRX с QVOPXQSPRX с ADANXQSPRX с QRPNX

Сравнение комиссий SRDAX и QSPRX

SRDAX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.

QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

Доходность на риск

SRDAX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRDAX
Ранг доходности на риск SRDAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRDAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRDAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRDAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRDAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRDAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRDAX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRDAXQSPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.39

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.89

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.74

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

5.27

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRDAX vs. QSPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRDAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа QSPRX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRDAX и QSPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRDAXQSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.39

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.19

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.57

+0.64

Корреляция

Корреляция между SRDAX и QSPRX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRDAX и QSPRX

Дивидендная доходность SRDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности QSPRX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		8.30%8.53%8.16%14.97%3.22%8.99%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%

Просадки

Сравнение просадок SRDAX и QSPRX

Максимальная просадка SRDAX за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRDAX и QSPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRDAXQSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.90%

-41.22%

+29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-7.75%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.90%

-17.17%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.21%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-10.21%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.70%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SRDAX и QSPRX

Текущая волатильность для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) составляет 0.82%, в то время как у AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что SRDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRDAXQSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

2.49%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

6.51%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

10.11%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

16.00%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.87%

12.80%

-5.93%