PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SRDAX с GAFYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRDAX с GAFYX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX).

SRDAX управляется STONE RIDGE. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. GAFYX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRDAX или GAFYX.

Корреляция

Корреляция между SRDAX и GAFYX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SRDAX и GAFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
46.52%
21.49%
SRDAX
GAFYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRDAX:

0.60

GAFYX:

0.23

Коэф-т Сортино

SRDAX:

0.71

GAFYX:

0.41

Коэф-т Омега

SRDAX:

1.13

GAFYX:

1.06

Коэф-т Кальмара

SRDAX:

0.44

GAFYX:

0.25

Коэф-т Мартина

SRDAX:

1.47

GAFYX:

0.88

Индекс Язвы

SRDAX:

1.83%

GAFYX:

2.71%

Дневная вол-ть

SRDAX:

4.69%

GAFYX:

8.62%

Макс. просадка

SRDAX:

-6.33%

GAFYX:

-19.49%

Текущая просадка

SRDAX:

-5.50%

GAFYX:

-4.47%

Доходность по периодам

С начала года, SRDAX показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у GAFYX с доходностью -0.83%.

SRDAX

С начала года

-4.97%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-3.46%

1 год

2.78%

5 лет

7.94%

10 лет

N/A

GAFYX

С начала года

-0.83%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

-1.66%

1 год

2.00%

5 лет

3.90%

10 лет

1.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SRDAX и GAFYX

SRDAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии GAFYX в 1.24%.

SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRDAX и GAFYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SRDAX
Ранг риск-скорректированной доходности SRDAX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRDAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRDAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRDAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRDAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRDAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
GAFYX
Ранг риск-скорректированной доходности GAFYX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAFYX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFYX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFYX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRDAX c GAFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SRDAX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа GAFYX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRDAX и GAFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.60
0.23
SRDAX
GAFYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRDAX и GAFYX

Дивидендная доходность SRDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, тогда как GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		8.58%8.16%14.97%3.22%8.99%3.07%0.00%0.00%0.00%
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		0.00%0.00%5.24%9.57%0.00%2.57%1.15%1.37%0.75%

Просадки

Сравнение просадок SRDAX и GAFYX

Максимальная просадка SRDAX за все время составила -6.33%, что меньше максимальной просадки GAFYX в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRDAX и GAFYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.50%
-4.47%
SRDAX
GAFYX

Волатильность

Сравнение волатильности SRDAX и GAFYX

Текущая волатильность для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) составляет 1.12%, в то время как у AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что SRDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.12%
1.66%
SRDAX
GAFYX