PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRDAX с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRDAX с QDSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).

SRDAX управляется STONE RIDGE. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SRDAX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRDAX и QDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		2.84%0.37%8.46%19.56%2.03%10.62%1.97%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%3.23%

Доходность по периодам

С начала года, SRDAX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 3.21%.

SRDAX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.51%
1 год
2.74%
3 года*
8.17%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с SRDAX:
SRDAX с FSMSXSRDAX с GAFYXSRDAX с CBYYXSRDAX с QSPRXSRDAX с SHRIXSRDAX с QRPRXSRDAX с ARBIX
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPXQDSIX с GAFYX

Сравнение комиссий SRDAX и QDSIX

SRDAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

SRDAX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRDAX
Ранг доходности на риск SRDAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRDAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRDAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRDAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRDAX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRDAXQDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.98

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.50

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.41

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

2.31

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

9.94

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRDAX vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRDAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа QDSIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRDAX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRDAXQDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.98

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.47

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.62

-0.41

Корреляция

Корреляция между SRDAX и QDSIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRDAX и QDSIX

Дивидендная доходность SRDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности QDSIX в 2.16%

TTM202520242023202220212020
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		8.30%8.53%8.16%14.97%3.22%8.99%3.07%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%

Просадки

Сравнение просадок SRDAX и QDSIX

Максимальная просадка SRDAX за все время составила -11.90%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRDAX и QDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRDAXQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.90%

-7.06%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-5.46%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.90%

-7.06%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.96%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-1.47%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.29%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SRDAX и QDSIX

Текущая волатильность для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) составляет 0.84%, в то время как у AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что SRDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRDAXQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.61%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

3.74%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

6.36%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

7.64%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.87%

7.38%

-0.51%