PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQY с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SQY с TSMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

SQY и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SQY и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SQY и TSMY

2026 (YTD)20252024
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF		-11.79%-29.43%23.16%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, SQY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.

SQY

1 день
-0.46%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-20.94%
1 год
-6.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax SQ Option Income Strategy ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SQY:
SQY с MSTYSQY с GDXYSQY с BITOSQY с NVDYSQY с CONYSQY с SPYSQY с FTHI
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с QDTE

Сравнение комиссий SQY и TSMY

SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.

SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

SQY vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQY
Ранг доходности на риск SQY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQY c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQYTSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

2.59

-2.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

3.10

-2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.43

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

5.34

-5.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

18.33

-18.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQY vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQY и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQYTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.59

-2.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.16

-1.08

Корреляция

Корреляция между SQY и TSMY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQY и TSMY

Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности TSMY в 57.44%

TTM202520242023
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF		109.54%95.35%62.54%9.85%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SQY и TSMY

Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

SQYTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.30%

-31.15%

-21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.72%

-15.50%

-22.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.61%

-9.44%

-35.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-5.82%

-14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.90%

4.52%

+11.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SQY и TSMY

YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеют волатильность 11.70% и 12.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SQYTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

12.27%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.41%

23.03%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.34%

31.08%

+14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.76%

33.38%

+9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.76%

33.38%

+9.38%