Сравнение SQY с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
SQY и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SQY и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQY и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -27.61% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
SQY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и LQTI
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
SQY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
SQY
LQTI
Сравнение SQY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.74 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.02 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.37 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 4.15 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.74 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.90 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между SQY и LQTI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и LQTI
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и LQTI
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -3.41% | -48.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -3.41% | -34.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -2.03% | -42.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -0.78% | -19.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 1.12% | +14.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и LQTI
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 2.66% | +9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 3.87% | +28.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 6.23% | +39.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 6.11% | +36.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 6.11% | +36.65% |