Сравнение SQY с EIPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI).
SQY и EIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SQY и EIPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQY и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 23.31% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.09% | 12.38% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.09%.
SQY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и EIPI
SQY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Доходность на риск
SQY vs. EIPI — Ранг доходности на риск
SQY
EIPI
Сравнение SQY c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.29 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.69 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.49 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 6.50 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.29 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.63 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между SQY и EIPI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и EIPI
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности EIPI в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.73% | 9.71% | 6.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и EIPI
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и EIPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQY | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -12.33% | -39.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -12.33% | -25.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -1.42% | -43.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -1.68% | -19.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 2.82% | +13.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и EIPI
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQY | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 2.76% | +8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 6.94% | +25.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 14.01% | +31.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 13.24% | +29.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 13.24% | +29.52% |