Сравнение SQY с COSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).
SQY и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SQY и COSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQY и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -14.55% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.85% | -10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.85%.
SQY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и COSW
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии COSW в 0.99%.
Доходность на риск
SQY vs. COSW — Ранг доходности на риск
SQY
COSW
Сравнение SQY c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.50 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между SQY и COSW составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и COSW
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности COSW в 12.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.19% | 4.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и COSW
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и COSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -12.17% | -40.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -2.74% | -41.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -4.04% | -16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и COSW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 25.26% | +20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 25.26% | +17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 25.26% | +17.50% |