Сравнение COSW с FYEE
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности COSW и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью 7.03%.
COSW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.13% | -10.71% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.03% | 3.78% |
Correlation
The correlation between COSW and FYEE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. FYEE — Ранг доходности на риск
COSW
FYEE
Сравнение COSW c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.24 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок COSW и FYEE
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -18.79% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -0.30% | -14.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -2.25% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 9.64% | +16.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 13.84% | +12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.10% | 13.84% | +12.26% |
Сравнение комиссий COSW и FYEE
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и FYEE
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.13%, что больше доходности FYEE в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 18.13% | 4.96% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.57% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and FYEE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 18.13%, compared with 7.57% for FYEE.
They also come from different issuers: Roundhill and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для COSW и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор